Choques internacionales reales y financieros y su impacto sobre la economía colombiana

Juan Echavarría, Andres Gonzalez, Enrique López and Norberto Rodríguez N. ()

No 9884, Borradores de Economia from Banco de la Republica

Abstract: En este documento se utiliza la metodología FAVAR (factor augmented VAR) para evaluar el impacto de variaciones no esperadas en cuatro variables internacionales: las tasas de interés de corto plazo, el riesgo, el precio real del petróleo, el café y el carbón, y la actividad económica mundial. Se utilizan funciones de impulso respuesta y descomposición histórica de choques para evaluar la importancia de los factores externos en la actividad económica colombiana, con énfasis en la crisis de fin de siglo.

Keywords: Modelos FAVAR; transmisión internacional; economía abierta; identificación de choques; fluctuaciones y ciclos. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: E32 E37 E50 F41 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 46
Date: 2012-08-13
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