Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de heterocedasticidad en EasyReg

Julio Alonso

No 9090, Apuntes de Economía from Universidad Icesi

Abstract: Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de heteroscedasticidad (Golfeld y Quandt, Breush-Pagan (1979) y White (1980)) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo se presenta la manera de estimar la Matriz de Varianzas y Covarianzas y t-calculados consistente de White. Finalmente, se discute como se pueden comprobar hipótesis que implican combinaciones lineales de los parámetros empleando la corrección de White (1980). Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.

Keywords: EasyReg; Regresión multiple; Prueba de Wald con correción de White; estimación de matriz de Varianzas y Covarianzas consistente de White; corrección por heterocedasticidad (search for similar items in EconPapers)
Date: 2008-06-01
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.icesi.edu.co/departamentos/economia/images/ae15.pdf
Our link check indicates that this URL is bad, the error code is: 404 Not Found (http://www.icesi.edu.co/departamentos/economia/images/ae15.pdf [301 Moved Permanently]--> https://www.icesi.edu.co/departamentos/economia/images/ae15.pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:col:000131:009090

Access Statistics for this paper

More papers in Apuntes de Economía from Universidad Icesi Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Coordinador ICESI (estgerencial@icesi.edu.co).