Erklärung von Aktienrenditen durch Faktormodelle

A. Lübbering, D. Schiereck and F. Kiesel

Publications of Darmstadt Technical University, Institute for Business Studies (BWL) from Darmstadt Technical University, Department of Business Administration, Economics and Law, Institute for Business Studies (BWL)

Abstract: Die Erklärung und Prognose von Aktienrenditen ist eine der zentralen Herausforderungen der Kapitalmarktforschung. Die Aktienrendite drückt die Wertentwicklung einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum aus, und Faktormodelle beschreiben meist stochastische Prozesse, die solche Aktienrenditen generieren. In diesem Beitrag werden die wichtigsten Ein- und Multifaktormodelle sowie deren erklärende Variablen – die sog. Risikofaktoren – vorgestellt.

Date: 2018-01
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Published in Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt) 1 (2018-01) : pp. 9-14

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