Descobrindo e avaliando modelos de predição para a inflação brasileira: uma análise a partir de uma gama ampla de indicadores

Anderson Moriya Silva and Emerson Marçal

No 460, Textos para discussão from FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)

Abstract: Este trabalho visa avaliar o poder preditivo que séries macroeconômicas tem sobre o índice de preços ao consumidor amplo do brasileiro (IPCA) utilizando técnicas de séries de tempo. As previsões são realizadas para um horizonte de até 12 períodos a frente e comparadas com um processo autoregressivo como referência. O período vai de janeiro de 2000 até agosto de 2015. Utilizou-se um conjunto amplo de informação de 1170 séries diferentes. Para cada momento e horizonte utilizou-se o processo de seleção através do algoritmo Autometrics desenvolvido por Hendry e Doornik (2014). O desempenho preditivo dos modelos foi comparado utilizando o Model Confident Set, desenvolvido por Hansen, Lunde and Nason (2010). Os resultados sugerem que há ganhos expressivos de previsão principalmente para os horizontes mais longos

Date: 2017
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