Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée

Frédéric Planchet (), Marc Juillard and Pierre-Emmanuel Thérond
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Marc Juillard: LSAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 - Université de Lyon

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Abstract: L'objectif de ce travail est de proposer un modèle réaliste et opérationnel pour mesurer le risque systématique associé à la construction de tables de mortalité prospectives. Une application du modèle à l'évaluation de l'engagement d'un engagement de retraite est proposée. Le modèle présenté est construit sur la base d'un modèle de Lee-Carter. Les tables prospectives stochastiques sont obtenues en modélisant l'incertitude attachée au paramètre de tendance du modèle.

Keywords: Tables prospectives; extrapolation; lissage; rentes viagères; mortalité stochastique.; mortalité stochastique (search for similar items in EconPapers)
Date: 2008-10-03
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Published in Assurances et gestion des risques, 2008, 76 (3), 11p

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