Details about Frédéric PLANCHET

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Short-id: ppl53

Working Papers

2020

1. Chapter 1: Modeling and Forcasting Mortality with Machine Learning Approaches (with Q. Guibert and P. Piette) and Chapter 7: Measuring the Impact of a Binary Variable on a Quantitative Response in a Non Parametric Framework (with A. Wabo and M. de Lussac)
   Post-Print, HAL
2. Financial Sustainability of the Algerian Retirement System: A Perspective Analysis of the 50 Coming Years
   Post-Print, HAL
3. L’évaluation économique des engagements en assurance vie: écueils, bonnes pratiques et préconisations pour une mise en œuvre pertinente
   Post-Print, HAL
4. Mesure d’impact d’une variable binaire sur une réponse quantitative dans un cadre non paramétrique
   Post-Print, HAL

2019

5. Measuring Long-Term Insurance Contract Biometric Risks
   Post-Print, HAL
6. Stochastic Deflator for an Economic Scenario Generator with Five Factors
   Papers, arXiv.org
   Also in Working Papers, HAL (2019)

2018

7. COMMENT CONSTRUIRE UN GÉNÉRATEUR DE SCÉNARIOS ÉCONOMIQUES RISQUE NEUTRE DESTINÉ À L'ÉVALUATION DU BEST-ESTIMATE DES CONTRATS D'ÉPARGNE EN € ?
   Working Papers, HAL
8. COMMENT DÉFINIR LA QUALITÉ D'UN GÉNÉRATEUR DE SCÉNARIOS ÉCONOMIQUES DESTINÉ À ÉVALUER LE BEST-ESTIMATE ÉPARGNE EN € ?
   Working Papers, HAL
9. Can Pension Funds Partially Manage Longevity Risk by Investing in a Longevity Megafund?
   Post-Print, HAL View citations (1)
   See also Journal Article Can Pension Funds Partially Manage Longevity Risk by Investing in a Longevity Megafund?, Risks, MDPI (2018) View citations (2) (2018)
10. MESURE DE L'ESPÉRANCE DE VIE EN DÉPENDANCE TOTALE EN FRANCE
    Post-Print, HAL View citations (1)
11. MESURE DE L'ESPÉRANCE DE VIE SANS DÉPENDANCE TOTALE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
    Post-Print, HAL
12. MESURE DU RISQUE DE PERTE D'AUTONOMIE TOTALE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
    Post-Print, HAL
13. Multiple Time Series Forecasting Using Quasi-Randomized Functional Link Neural Networks
    Post-Print, HAL
    See also Journal Article Multiple Time Series Forecasting Using Quasi-Randomized Functional Link Neural Networks, Risks, MDPI (2018) (2018)

2017

14. UTILISATION DES ESTIMATEURS DE KAPLAN-MEIER PAR GÉNÉRATION ET DE HOEM POUR LA CONSTRUCTION DE TABLES DE MORTALITÉ PROSPECTIVES
    Working Papers, HAL

2015

15. Do actuaries believe in longevity deceleration?
    Working Papers, HAL View citations (3)
    See also Journal Article Do actuaries believe in longevity deceleration?, Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier (2018) View citations (2) (2018)
16. Influence of Economic Factors on the Credit Rating Transitions and Defaults of Credit Insurance Business
    Working Papers, HAL View citations (6)
17. Mortality: a statistical approach to detect model misspecification
    Post-Print, HAL View citations (2)
    Also in Post-Print, HAL (2013)
18. État des lieux des systèmes de retraite en Afrique subsaharienne francophone
    Post-Print, HAL

2014

19. Solvabilité prospective en assurance: Méthodes quantitatives pour l'ORSA
    Post-Print, HAL View citations (5)
20. Survival Analysis
    Post-Print, HAL

2013

21. Exploring or reducing noise? A global optimization algorithm in the presence of noise
    Post-Print, HAL View citations (1)

2012

22. Measuring Uncertainty of Solvency Coverage Ratio in ORSA for Non-Life Insurance
    Post-Print, HAL View citations (1)

2011

23. Analyse et comparaison des populations générale et assurée en Afrique subsaharienne francophone pour anticiper la mortalité future
    Post-Print, HAL View citations (1)
24. Applications de techniques stochastiques pour l'analyse prospective de l'impact comptable du risque de taux
    Post-Print, HAL
25. Hétérogénéité: mesure du risque d'estimation dans le cas d'une modélisation intégrant des facteurs observables
    Post-Print, HAL
26. MODEL RISK AND DETERMINATION OF SOLVENCY CAPITAL IN THE SOLVENCY 2 FRAMEWORK
    Post-Print, HAL
27. Modélisation statistique des phénomènes de durée
    Post-Print, HAL
28. Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee
    Post-Print, HAL

2010

29. Etude du risque syst\'ematique de mortalit\'e
    Papers, arXiv.org
    Also in Post-Print, HAL (2006) View citations (2)
30. Les Générateurs de Scénarios Économiques: quelle utilisation en assurance ?
    Post-Print, HAL
31. Les générateurs de Scénarios Économiques: de la conception à la mesure de la qualité
    Post-Print, HAL View citations (1)
32. Mesure du risque d'estimation associé à une table d'expérience
    Post-Print, HAL View citations (1)
33. Modèles financiers en assurance - Analyses de risque dynamiques
    Post-Print, HAL View citations (1)
34. Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnes
    Post-Print, HAL View citations (3)
35. Utilisation des m\'ethodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour l'ajustement de tables de mortalit\'e dans le cas de petits \'echantillons
    Papers, arXiv.org

2009

36. Mesure des risques de marché et de souscription vie en situation d'information incomplète pour un portefeuille de prévoyance
    Post-Print, HAL
37. Rentes en cours de service: un nouveau critère d'allocation d'actif
    Post-Print, HAL
38. Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation
    Post-Print, HAL View citations (3)
39. Un algorithme d'optimisation par exploration sélective
    Working Papers, HAL

2008

40. Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée
    Post-Print, HAL

2007

41. Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie: présentation et mise en oeuvre dans la réglementation française et dans un référentiel de type Solvabilité 2
    Post-Print, HAL View citations (1)
42. L'utilisation des splines bidimensionnels pour l'estimation de lois de maintien en arrêt de travail
    Post-Print, HAL View citations (1)
43. Mesure de l'incertitude tendancielle sur la mortalité – application à un régime de rentes
    Post-Print, HAL
44. Pilotage d'un régime de rentes viagères
    Post-Print, HAL
45. Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance: méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk
    Post-Print, HAL
46. Utilisation des méthodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour l'ajustement de tables de mortalité dans le cas de petits échantillons
    Post-Print, HAL View citations (1)

2006

47. Modèles de durée - Applications actuarielles
    Post-Print, HAL View citations (3)
48. Provisions techniques des contrats de prévoyance collective
    Post-Print, HAL

2005

49. Modèles financiers en assurance
    Post-Print, HAL View citations (3)
50. Simulation de trajectoires de processus continus
    Post-Print, HAL View citations (3)

2004

51. Approche scientifique des logiciels DFA
    Post-Print, HAL
52. IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnel
    Post-Print, HAL
53. Les principes de valorisation des engagements sociaux
    Post-Print, HAL View citations (1)

2003

54. Évaluation de l'engagement de l'entreprise associé à un plan de stock-options
    Post-Print, HAL

2000

55. L'engagement d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies
    Post-Print, HAL

Journal Articles

2022

1. Proposal to Extend Access to Loans for Serious Illnesses Using Open Data
   Risks, 2022, 10, (3), 1-20 View citations (1)

2019

2. Experience Prospective Life-Tables for the Algerian Retirees
   Risks, 2019, 7, (2), 1-21

2018

3. Can Pension Funds Partially Manage Longevity Risk by Investing in a Longevity Megafund?
   Risks, 2018, 6, (3), 1-27 View citations (2)
   See also Working Paper Can Pension Funds Partially Manage Longevity Risk by Investing in a Longevity Megafund?, Post-Print (2018) View citations (1) (2018)
4. Do actuaries believe in longevity deceleration?
   Insurance: Mathematics and Economics, 2018, 78, (C), 325-338 View citations (2)
   See also Working Paper Do actuaries believe in longevity deceleration?, Working Papers (2015) View citations (3) (2015)
5. Multiple Time Series Forecasting Using Quasi-Randomized Functional Link Neural Networks
   Risks, 2018, 6, (1), 1-20
   See also Working Paper Multiple Time Series Forecasting Using Quasi-Randomized Functional Link Neural Networks, Post-Print (2018) (2018)
6. Non-parametric inference of transition probabilities based on Aalen–Johansen integral estimators for acyclic multi-state models: application to LTC insurance
   Insurance: Mathematics and Economics, 2018, 82, (C), 21-36 View citations (3)

2015

7. Prospective mortality tables: Taking heterogeneity into account
   Insurance: Mathematics and Economics, 2015, 63, (C), 169-190 View citations (4)

2014

8. Modeling Cycle Dependence in Credit Insurance
   Risks, 2014, 2, (1), 1-15

2013

9. Multidimensional smoothing by adaptive local kernel-weighted log-likelihood: Application to long-term care insurance
   Insurance: Mathematics and Economics, 2013, 52, (3), 573-589 View citations (7)

2012

10. Stochastic evaluation of life insurance contracts: Model point on asset trajectories and measurement of the error related to aggregation
    Insurance: Mathematics and Economics, 2012, 51, (3), 624-631 View citations (2)

2011

11. Optimal strategies for hedging portfolios of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee
    Insurance: Mathematics and Economics, 2011, 48, (2), 161-175