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Details about Frédéric PLANCHET

E-mail:
Homepage:http://www.ressources-actuarielles.net
Workplace:Institut de Science Financière et d'Assurances (École ISFA) (French School of Actuarial and Management Studies), Université Claude Bernard (Lyon 1) (Claude Bernanrd University of Lyon), (more information at EDIRC)

Access statistics for papers by Frédéric PLANCHET.

Last updated 2022-03-14. Update your information in the RePEc Author Service.

Short-id: ppl53


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Working Papers

2020

  1. Chapter 1: Modeling and Forcasting Mortality with Machine Learning Approaches (with Q. Guibert and P. Piette) and Chapter 7: Measuring the Impact of a Binary Variable on a Quantitative Response in a Non Parametric Framework (with A. Wabo and M. de Lussac)
    Post-Print, HAL
  2. Financial Sustainability of the Algerian Retirement System: A Perspective Analysis of the 50 Coming Years
    Post-Print, HAL
  3. L’évaluation économique des engagements en assurance vie: écueils, bonnes pratiques et préconisations pour une mise en œuvre pertinente
    Post-Print, HAL
  4. Mesure d’impact d’une variable binaire sur une réponse quantitative dans un cadre non paramétrique
    Post-Print, HAL

2019

  1. Measuring Long-Term Insurance Contract Biometric Risks
    Post-Print, HAL
  2. Stochastic Deflator for an Economic Scenario Generator with Five Factors
    Papers, arXiv.org Downloads
    Also in Working Papers, HAL (2019) Downloads

2018

  1. COMMENT CONSTRUIRE UN GÉNÉRATEUR DE SCÉNARIOS ÉCONOMIQUES RISQUE NEUTRE DESTINÉ À L'ÉVALUATION DU BEST-ESTIMATE DES CONTRATS D'ÉPARGNE EN € ?
    Working Papers, HAL Downloads
  2. COMMENT DÉFINIR LA QUALITÉ D'UN GÉNÉRATEUR DE SCÉNARIOS ÉCONOMIQUES DESTINÉ À ÉVALUER LE BEST-ESTIMATE ÉPARGNE EN € ?
    Working Papers, HAL Downloads
  3. Can Pension Funds Partially Manage Longevity Risk by Investing in a Longevity Megafund?
    Post-Print, HAL Downloads View citations (1)
    See also Journal Article Can Pension Funds Partially Manage Longevity Risk by Investing in a Longevity Megafund?, Risks, MDPI (2018) Downloads View citations (1) (2018)
  4. MESURE DE L'ESPÉRANCE DE VIE EN DÉPENDANCE TOTALE EN FRANCE
    Post-Print, HAL Downloads View citations (1)
  5. MESURE DE L'ESPÉRANCE DE VIE SANS DÉPENDANCE TOTALE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
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  6. MESURE DU RISQUE DE PERTE D'AUTONOMIE TOTALE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
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  7. Multiple Time Series Forecasting Using Quasi-Randomized Functional Link Neural Networks
    Post-Print, HAL
    See also Journal Article Multiple Time Series Forecasting Using Quasi-Randomized Functional Link Neural Networks, Risks, MDPI (2018) Downloads (2018)

2017

  1. UTILISATION DES ESTIMATEURS DE KAPLAN-MEIER PAR GÉNÉRATION ET DE HOEM POUR LA CONSTRUCTION DE TABLES DE MORTALITÉ PROSPECTIVES
    Working Papers, HAL Downloads

2015

  1. Do actuaries believe in longevity deceleration?
    Working Papers, HAL Downloads View citations (3)
    See also Journal Article Do actuaries believe in longevity deceleration?, Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier (2018) Downloads View citations (2) (2018)
  2. Influence of Economic Factors on the Credit Rating Transitions and Defaults of Credit Insurance Business
    Working Papers, HAL Downloads View citations (6)
  3. Mortality: a statistical approach to detect model misspecification
    Post-Print, HAL Downloads View citations (2)
    Also in Post-Print, HAL (2013) Downloads
  4. État des lieux des systèmes de retraite en Afrique subsaharienne francophone
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2014

  1. Solvabilité prospective en assurance: Méthodes quantitatives pour l'ORSA
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  2. Survival Analysis
    Post-Print, HAL

2013

  1. Exploring or reducing noise? A global optimization algorithm in the presence of noise
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2012

  1. Measuring Uncertainty of Solvency Coverage Ratio in ORSA for Non-Life Insurance
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2011

  1. Analyse et comparaison des populations générale et assurée en Afrique subsaharienne francophone pour anticiper la mortalité future
    Post-Print, HAL Downloads View citations (1)
  2. Applications de techniques stochastiques pour l'analyse prospective de l'impact comptable du risque de taux
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  3. Hétérogénéité: mesure du risque d'estimation dans le cas d'une modélisation intégrant des facteurs observables
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  4. MODEL RISK AND DETERMINATION OF SOLVENCY CAPITAL IN THE SOLVENCY 2 FRAMEWORK
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  5. Modélisation statistique des phénomènes de durée
    Post-Print, HAL
  6. Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee
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2010

  1. Etude du risque syst\'ematique de mortalit\'e
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    Also in Post-Print, HAL (2006) Downloads View citations (2)
  2. Les Générateurs de Scénarios Économiques: quelle utilisation en assurance ?
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  3. Les générateurs de Scénarios Économiques: de la conception à la mesure de la qualité
    Post-Print, HAL Downloads View citations (1)
  4. Mesure du risque d'estimation associé à une table d'expérience
    Post-Print, HAL Downloads View citations (1)
  5. Modèles financiers en assurance - Analyses de risque dynamiques
    Post-Print, HAL View citations (1)
  6. Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnes
    Post-Print, HAL Downloads View citations (3)
  7. Utilisation des m\'ethodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour l'ajustement de tables de mortalit\'e dans le cas de petits \'echantillons
    Papers, arXiv.org Downloads

2009

  1. Mesure des risques de marché et de souscription vie en situation d'information incomplète pour un portefeuille de prévoyance
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  2. Rentes en cours de service: un nouveau critère d'allocation d'actif
    Post-Print, HAL Downloads
  3. Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation
    Post-Print, HAL View citations (3)
  4. Un algorithme d'optimisation par exploration sélective
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2008

  1. Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée
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2007

  1. Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie: présentation et mise en oeuvre dans la réglementation française et dans un référentiel de type Solvabilité 2
    Post-Print, HAL Downloads View citations (1)
  2. L'utilisation des splines bidimensionnels pour l'estimation de lois de maintien en arrêt de travail
    Post-Print, HAL Downloads View citations (1)
  3. Mesure de l'incertitude tendancielle sur la mortalité – application à un régime de rentes
    Post-Print, HAL Downloads
  4. Pilotage d'un régime de rentes viagères
    Post-Print, HAL
  5. Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance: méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk
    Post-Print, HAL Downloads
  6. Utilisation des méthodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour l'ajustement de tables de mortalité dans le cas de petits échantillons
    Post-Print, HAL Downloads View citations (1)

2006

  1. Modèles de durée - Applications actuarielles
    Post-Print, HAL View citations (3)
  2. Provisions techniques des contrats de prévoyance collective
    Post-Print, HAL

2005

  1. Modèles financiers en assurance
    Post-Print, HAL View citations (3)
  2. Simulation de trajectoires de processus continus
    Post-Print, HAL Downloads View citations (3)

2004

  1. Approche scientifique des logiciels DFA
    Post-Print, HAL
  2. IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnel
    Post-Print, HAL
  3. Les principes de valorisation des engagements sociaux
    Post-Print, HAL View citations (1)

2003

  1. Évaluation de l'engagement de l'entreprise associé à un plan de stock-options
    Post-Print, HAL Downloads

2000

  1. L'engagement d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies
    Post-Print, HAL Downloads

Journal Articles

2022

  1. Proposal to Extend Access to Loans for Serious Illnesses Using Open Data
    Risks, 2022, 10, (3), 1-20 Downloads View citations (1)

2019

  1. Experience Prospective Life-Tables for the Algerian Retirees
    Risks, 2019, 7, (2), 1-21 Downloads

2018

  1. Can Pension Funds Partially Manage Longevity Risk by Investing in a Longevity Megafund?
    Risks, 2018, 6, (3), 1-27 Downloads View citations (1)
    See also Working Paper Can Pension Funds Partially Manage Longevity Risk by Investing in a Longevity Megafund?, Post-Print (2018) Downloads View citations (1) (2018)
  2. Do actuaries believe in longevity deceleration?
    Insurance: Mathematics and Economics, 2018, 78, (C), 325-338 Downloads View citations (2)
    See also Working Paper Do actuaries believe in longevity deceleration?, Working Papers (2015) Downloads View citations (3) (2015)
  3. Multiple Time Series Forecasting Using Quasi-Randomized Functional Link Neural Networks
    Risks, 2018, 6, (1), 1-20 Downloads
    See also Working Paper Multiple Time Series Forecasting Using Quasi-Randomized Functional Link Neural Networks, Post-Print (2018) (2018)
  4. Non-parametric inference of transition probabilities based on Aalen–Johansen integral estimators for acyclic multi-state models: application to LTC insurance
    Insurance: Mathematics and Economics, 2018, 82, (C), 21-36 Downloads View citations (2)

2015

  1. Prospective mortality tables: Taking heterogeneity into account
    Insurance: Mathematics and Economics, 2015, 63, (C), 169-190 Downloads View citations (4)

2014

  1. Modeling Cycle Dependence in Credit Insurance
    Risks, 2014, 2, (1), 1-15 Downloads

2013

  1. Multidimensional smoothing by adaptive local kernel-weighted log-likelihood: Application to long-term care insurance
    Insurance: Mathematics and Economics, 2013, 52, (3), 573-589 Downloads View citations (7)

2012

  1. Stochastic evaluation of life insurance contracts: Model point on asset trajectories and measurement of the error related to aggregation
    Insurance: Mathematics and Economics, 2012, 51, (3), 624-631 Downloads View citations (2)

2011

  1. Optimal strategies for hedging portfolios of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee
    Insurance: Mathematics and Economics, 2011, 48, (2), 161-175 Downloads
 
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