Solvabilité prospective en assurance: Méthodes quantitatives pour l'ORSA

Quentin Guibert (), Marc Juillard, Frédéric Planchet () and Oberlain Nteukam Teuguia
Additional contact information
Quentin Guibert: LSAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 - Université de Lyon
Marc Juillard: LSAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 - Université de Lyon, EURIA
Oberlain Nteukam Teuguia: EURIA

Post-Print from HAL

Abstract: Le dispositif prudentiel Solvabilité 2, qui entrera en vigueur début 2016, impose une vision instantanée très analytique des risques portés pour la détermination de l'exigence de capital minimal (« pilier 1 ») que doit détenir un assureur. Si ce parti-pris présente l'avantage de fournir un cadre normatif ainsi qu'une certaine exhaustivité de l'analyse, il conduit en pratique à concevoir des modèles mal adaptés à la projection pluriannuelle du bilan et de la solvabilité car trop peu robustes. Des analyses complémentaires (« pilier 2 »), qui visent à mesurer l'impact du plan stratégique et des actions du management sur la solvabilité de l'assureur sont également demandées. Elles s'inscrivent dans une approche plus globale permettant de fournir une information adéquate sur la déformation de la distribution d'éléments clé du bilan (valeur nette d'actif, exigence de capital, ratio de couverture, etc.) avec le temps pour le pilotage de l'organisme. L'enjeu est alors, sur la base d'une vision globale des risques (risques de tarification, de provisionnement, commercial, défaut des mécanismes de couverture et financier) de proposer des modèles prospectifs assez flexibles pour permettre ces projections ainsi qu'une analyse de l'impact des actions du management de l'entreprise. L'objectif du présent ouvrage est de décrire de telles approches (construction de modèles et justification d'hypothèses) et d'en proposer des illustrations réalistes. Son ambition est de fournir un ensemble d'outils de modélisation agrégés du bilan de l'assureur mieux à même de rendre compte des aspects dynamiques et permettant de fournir ainsi un outil de pilotage opérationnel de l'activité.

Keywords: Assurance; ORSA; Solvabilité II; Modélisation prospective (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014-10-02
References: Add references at CitEc
Citations: View citations in EconPapers (5)

Published in Economica, pp.240, 2014, 2717867422

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:journl:hal-01169543

Access Statistics for this paper

More papers in Post-Print from HAL
Bibliographic data for series maintained by CCSD ().