Mesure d’impact d’une variable binaire sur une réponse quantitative dans un cadre non paramétrique

Frédéric Planchet () and Auriol Wabo ()
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Auriol Wabo: Prim'Act

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Abstract: On propose dans cet article une méthode de quantification de l'effet d'une variable explicative qualitative sur une réponse quantitative plus souple à utiliser que le simple coefficient d'un modèle GLM multiplicatif ; l'objectif est de disposer d'une mesure ne nécessitant pas l'hypothèse de proportionnalité du GLM et complètement décorrélée de l'effet des autres variables explicatives incluses dans le modèle. L'approche est illustrée à l'aide de données de coûts de sinistres matériels automobiles, pour lesquelles on cherche à quantifier l'impact de l'expert qui a évalué le sinistre sur le montant de l'évaluation.

Date: 2020-08
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Published in Assurances et gestion des risques, 2020, 87 (1-2), pp.33-68. ⟨10.7202/1070751ar⟩

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DOI: 10.7202/1070751ar

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