Les Générateurs de Scénarios Économiques: quelle utilisation en assurance ?

Alaeddine Faleh (), Frédéric Planchet () and Didier Rulliere ()
Additional contact information
Alaeddine Faleh: LSAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 - Université de Lyon

Post-Print from HAL

Abstract: Dans cet article, nous mettons en évidence les principales composantes d'un générateur de scénarios économiques (GSE) que ce soit au niveau de sa conception théorique ou au niveau de sa mise en oeuvre pratique. Le choix de ces composantes est supposé être lié à la vocation finale du générateur de scénarios économiques que ce soit en tant qu'outil d'évaluation des produits financiers (pricing) ou en tant qu'outil de projection et de gestion des risques. Par ailleurs, nous développons une étude sur certains indicateurs de mesure de la performance du GSE comme un outil en amont du processus de prise de décision : à savoir la stabilité et l'absence de biais. Une application numérique permettant d'illustrer ces différents points est présentée à la fin.

Keywords: générateur de scénarios économiques; arbre de scénarios; stabilité; absence de biais (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010-07-06
Note: View the original document on HAL open archive server: https://hal.science/hal-00433037v1
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Published in Assurance et Gestion des Risques, 2010, 78 (1-2), pp.31

Downloads: (external link)
https://hal.science/hal-00433037v1/document (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:journl:hal-00433037

Access Statistics for this paper

More papers in Post-Print from HAL
Bibliographic data for series maintained by CCSD ().