Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation

Frédéric Planchet (), Pierre-Emmanuel Thérond and Aymric Kamega
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Aymric Kamega: LSAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 - Université de Lyon

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Abstract: L'ouvrage consiste en une réflexion sur la modélisation des actifs à la disposition de l'assureur pour constituer son portefeuille, dans un contexte où les contraintes réglementaires et économiques sont fortes avec des exemples pratiques d'implémentation sur la base de données réelles. Les modèles présentés sont accompagnés des éléments nécessaires à l'estimation de leurs paramètres et un calage sur des données réelles est effectué. Les difficultés associées à l'estimation des paramètres sont examinées avec soin. Leur utilisation dans le cadre du choix d'une allocation et dans les problématiques d'évaluation est présentée et illustrée d'exemples.

Keywords: Générateurs de scénarios économiques; modèles d'actifs (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009-11-02
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Published in Economica, pp.235, 2009, Assurance Audit Actuariat

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