Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnes

Frédéric Planchet (), Quentin Guibert () and Marc Juillard
Additional contact information
Quentin Guibert: LSAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 - Université de Lyon
Marc Juillard: LSAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 - Université de Lyon

Post-Print from HAL

Abstract: Cet article propose un cadre général pour construire un modèle interne ou un modèle interne partiel dans un contexte d'assurance de personnes. Sa contribution consiste à montrer que dans ce contexte, du fait du caractère gaussien des engagements conditionnellement aux facteurs de risque systématique, il est possible d'obtenir des expressions des valeurs de référence (best estimate, marge pour risque et SCR) dans le cadre d'une approche mêlant calculs analytiques et simulation qui s'avère particulièrement efficace en termes de mise en œuvre.

Keywords: Solvabilité; modèle interne; rentes viagères (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010-10-30
Note: View the original document on HAL open archive server: https://hal.science/hal-00530864v1
References: Add references at CitEc
Citations: View citations in EconPapers (3)

Published in Bulletin Français d'Actuariat, 2010, 10 (20), pp. 5-34

Downloads: (external link)
https://hal.science/hal-00530864v1/document (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:journl:hal-00530864

Access Statistics for this paper

More papers in Post-Print from HAL
Bibliographic data for series maintained by CCSD ().