Robustezza delle procedure di stima dei parametri nei modelli multilivello

Pier Alda Ferrari and Nadia Solaro ()

Departmental Working Papers from Department of Economics, Management and Quantitative Methods at Università degli Studi di Milano

Abstract: Scopo del presente studio è l'esame della robustezza delle procedure iterative di stima di massima verosimiglianza nei modelli multilivello, ottenute assumendo che gli errori di primo livello e gli effetti casuali abbiano legge di distribuzione normale mul-tivariata. Alcuni autori (Verbeke and Lesaffre (1997), Hox and Maas (2001)) hanno già affrontato il problema della robustezza ipotizzando per gli effetti casuali distribuzioni alternative alla normale, quali: un miscuglio di distribuzioni normali, la distribuzione lognormale, la distribuzione chi-quadrato. Qui si assume che gli effetti casuali abbiano distribuzione multivariata con potenza esponenziale (MEP). L'indagine in merito alla ro-bustezza ` e condotta mediante simulazione; a tal fine, si ` e reso necessario sviluppare una procedura originale per generare le pseudo-determinazioni dalla distribuzione MEP

Keywords: modello multilivello; distribuzione multivariata con potenza esponenziale (search for similar items in EconPapers)
Date: 2004-01-01
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