Tehnici neparametrice

Bianca Pauna

Working Papers of Macroeconomic Modelling Seminar from Institute for Economic Forecasting

Abstract: Această lucrare prezintă doi estimatori mai puţin cunoscuţi pentru vizualizarea funcţiilor de densitate şi a relaţiilor dintre variabile. Aceşti estimatori sunt neparametrici in sensul că nu sunt necesare ipoteze a priori privind forma funcţională a dependenţelor. In prezentare s-a pus accent pe doi estimatori, estimatorul Kernel al densităţii şi estimatorul Nadaraya – Watson al relaţiilor dintre variabile. Aceste tehnici au fost folosite în continuare pentru a evidenţia caracteristicile consumului în România.

Keywords: estimatori neparametrici; estimatorul Kernel; estimatorul Nadaraya-Watson. determinare a adăugării unei noui variabile explicative în ecuaţia de regresie liniară. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C14 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 32 pages
Date: 2009-06
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.ipe.ro/RePEc/WorkingPapers/cs19_1.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:rjr:wpmems:091901

Access Statistics for this paper

More papers in Working Papers of Macroeconomic Modelling Seminar from Institute for Economic Forecasting Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Corina Saman ( this e-mail address is bad, please contact ).