Shortfall-Risiko/Excess-Chance-Entscheidungskalküle: Grundlagen und Beziehungen zum Bernoulli-Prinzip

Peter Albrecht (), Raimond Maurer () and Matthias Möller
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Peter Albrecht: Sonderforschungsbereich 504, Postal: L 13, 15, D-68131 Mannheim
Matthias Möller: WGZ Bank, Postal: Düsseldorf

No 97-17, Sonderforschungsbereich 504 Publications from Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim, Sonderforschungsbereich 504, University of Mannheim

Abstract: In dieser Arbeit soll ein einheitlicher konzeptualer Zugang zur Quantifizierung des Verlustpotentials (Risiko) eines zufallsabhängigen finanziellen Ergebnisses dargestellt werden. Die Maße des (Lower Partial Moments)-Typus sind hierin als Spezialfall enthalten. Eine solche Vorgehensweise eröffnet zugleich eine neue Interpretationsmöglichkeit von Shortfall-Risikomaßen. Zum zweiten wird die Klasse der Shortfall-Risiko-Erwartungswert (SR/E)-Kalküle vorgestellt und ihre Beziehungen zum Bernoulli-Prinzip beleuchtet. Zum dritten wird symmetrisch zur Quantifizierung des Risikopotentials durch Shortfall-Risikomaße die Quantifizierung des Gewinnpotentials (Chance) durch Excess-Chancemaße vorgeschlagen. Schließlich wird die Klasse der Shortfall-Risiko/Excess-Chance (SR/EC)-Kalküle eingeführt und auch deren Beziehungen zum Bernoulli-Prinzip untersucht.

Pages: 32 pages
Date: 1997-06-01
Note: Financial support from the Deutsche Forschungsgemeinschaft, SFB 504, at the University of Mannheim, is gratefully acknowledged.
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