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Short-id: pma377

Working Papers

2007

1. Hedging the Exchange Rate Risk in International Portfolio Diversification: Currency Forwards versus Currency Options
   Working Paper Series: Finance and Accounting, Department of Finance, Goethe University Frankfurt am Main

2006

2. Portfolio Choice and Estimation Risk: A Comparison of Bayesian to Heuristic Approaches
   Working Paper Series: Finance and Accounting, Department of Finance, Goethe University Frankfurt am Main View citations (1)

2004

3. Characteristics of German Real Estate Return Distributions: Evidence from Germany and Comparison to the U.S. and U.K
   Working Paper Series: Finance and Accounting, Department of Finance, Goethe University Frankfurt am Main
4. Return and Risk of German Open-End Real Estate Funds
   Working Paper Series: Finance and Accounting, Department of Finance, Goethe University Frankfurt am Main View citations (1)

2002

5. Cost Average-Effekt: Fakt oder Mythos?
   Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim

2001

6. Construction of a Transaction Based Real Estate Index for the Paris Housing Market
   Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim View citations (4)
7. International Equity Portfolios and Currency Hedging: The Viewpoint of German and Hungarian Investors
   Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim View citations (6)
8. On the Risks of Stocks in the Long Run:A Probabilistic Approach Based on Measures of Shortfall Risk
   Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim View citations (1)
9. Self-Annuitization, Ruin Risk in Retirement and Asset Allocation: The Annuity Benchmark
   Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim View citations (30)
10. Zum systematischen Vergleich von Rentenversicherung und Fondsentnahmeplänen unter dem Aspekt des Kapitalverzehrrisikos - der Fall nach Steuern
    Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim View citations (1)

2000

11. 100% Aktien zur Altersvorsorge - Über die Langfristrisiken einer Aktienanlage
    Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim View citations (2)
12. Inflation Risk Analysis of European Real Estate Securities
    Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim View citations (6)
13. Zur Quantifizierung der Risikoprämien deutscher Versicherungsaktien im Kontext eines Multifaktorenmodells
    Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim View citations (2)

1999

14. An Empirical Test of Risk-Adjusted Performance of Call Option Writing and Put Option Buying Hedge-Strategies
    Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim
15. An Expected Utility Approach to Probabilistic Insurance: A Comment on Wakker, Thaler and Tversky (1997)
    Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim
16. Efficient Risk Reducing Strategies by International Diversification: Evidence from a Central European Emerging Market
    Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim View citations (2)
17. Internationale Diversifikation von Aktien- und Anleiheportfolios aus der Perspektive deutscher Investoren
    Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim View citations (3)
18. Risk Value Analysis of Covered Short Call and Protective Put Portfolio Strategies
    Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim View citations (1)
19. Zur Bedeutung einer Ausfallbedrohtheit von Versicherungskontrakten - ein Beitrag zur Behavioral Insurance
    Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim View citations (8)

1998

20. Immobilienfonds und Immobilienaktiengesellschaften als finanzwirtschaftliche Substitute für Immobiliendirektanlagen
    Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim View citations (2)

1997

21. Analytische Evaluation des Risiko-Chance-Profils kombinierter Aktien- und Optionsstrategien
    Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim
22. Ertrag und Shortfall Risiko von Wertsicherungsstrategien mit Optionen unter alternativen Zielrenditen: Empirische Evidenzen für den deutschen Aktienmarkt
    Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim
23. International Portfolio Diversification for European countries: The viewpoint of Hungarian and German investors
    Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim View citations (1)
24. Shortfall-Risiko/Excess-Chance-Entscheidungskalküle: Grundlagen und Beziehungen zum Bernoulli-Prinzip
    Sonderforschungsbereich 504 Publications, Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim View citations (6)