Forschung am ivwKöln

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2025: Analyse der Begutachtungsdaten privatversicherter Pflegebedürftiger und mögliche Implikationen für die gesetzliche Pflegeversicherung

Christine Arentz, Henri Winter and Jan-Henrik Simon

2025: Künstliche Intelligenz in der Versicherung: Von der Dunkelverarbeitung zu autonomen Agenten

Torsten Oletzky and Moritz Delbrück

2025: Analyse der Begutachtungsdaten privatversicherter Pflegebedürftiger und mögliche Implikationen für die gesetzliche Pflegeversicherung

Christine Arentz, Henri Winter and Jan-Henrik Simon

2025: Vorschläge zur Reform der Alterssicherung in Deutschland (Langfassung)

Jürgen Strobel

2025: Risikoquantifizierung: Charakteristische Funktion und numerische Methoden als Alternative zur Monte-Carlo-Simulation: Fallbeispiele zu kombinierten Verteilungen

Ralf Knobloch

2024: Alternative Ausgestaltungsmöglichkeiten der Steuer- und Fördersystematik privater Altersvorsorge im Hinblick auf Transparenz und Gerechtigkeit

Julius Robin Haarhoff and Matthias Wolf

2024: Flächendeckende Absicherung von Elementarrisiken

Maria Heep-Altiner, Matthias Land, Monika Sebold-Bender and Michael Schüte

2024: Forschungsbericht für das Jahr 2023

Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln (Ed.)

2024: Analyse des Rentenpakets II: Trotz Kapitaldeckung einseitige Belastung jüngerer Generationen

Christine Arentz and Matthias Wolf

2024: Der Versicherungssenat des Reichsgerichtes, Heinrich Himmler und die Führerscheinklausel

Dirk-Carsten Günther

2024: Aggregation in einem Risikoportfolio mit Abhängigkeitsstruktur

Ralf Knobloch

2023: Forschungsbericht für das Jahr 2022

Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln (Ed.)

2022: Collective defined contribution plans: Backtesting based on German capital market data 1950-2022

Oskar Goecke

2022: Aktuelle Herausforderungen an das aktuarielle und finanzielle Risikomanagement durch COVID-19 und die anhaltende Niedrigzinsphase. Proceedings zum 16. FaRis & DAV-Symposium am 10. Dezember 2021

Ralf Knobloch and Felix Miebs

2022: Ein Portfolio von inhomogenen Markov-Ketten mit Abhängigkeitsstruktur

Ralf Knobloch

2022: Forschungsbericht für das Jahr 2021

Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln (Ed.)

2021: Risiko im Wandel als Herausforderung für die Versicherungswirtschaft: Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der TH-Köln in 2021

Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln (Ed.)

2021: Die quantitative Risikobewertung bei einem Portfolio von dichotomen Risiken mithilfe des zentralen Grenzwertsatzes

Ralf Knobloch

2021: Forschungsbericht für das Jahr 2020

Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln (Ed.)

2020: Revolutionieren Big Data und KI die Versicherungswirtschaft? 24. Kölner Versicherungssymposium am 14. November 2019

Müller-Peters, Horst (Ed.), Schmidt, Jan-Philipp (Ed.) and Völler, Michaele (Ed.)

2020: Die Wahrnehmung von Risiken im Rahmen der Corona-Krise

Horst Müller-Peters

2020: Modellierung einer Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette

Ralf Knobloch

2020: Todsicher: Die Wahrnehmung und Fehlwahrnehmung von Alltagsrisiken in der Öffentlichkeit

Nadine Gatzert and Horst Müller-Peters

2020: Künstliche Intelligenz im Risikomanagement: Proceedings zum 15. FaRis & DAV Symposium am 6. Dezember 2019

Schmidt, Jan-Philipp (Ed.)

2019: Risiko und Resilienz kollektiver Sparprozesse - Backtesting auf Basis deutscher und US-amerikanischer Kapitalmarktdaten 1957-2017

Simon Muders

2019: Mikroökonomisches Produktionsmodell für Versicherungen. Teil 2: Renditemaximierung und Vergleich mit klassischen Optimierungsansätzen

Maria Heep-Altiner and Marcel Berg

2019: Risiken des automatisierten Fahrens. Herausforderungen und Lösungsansätze für die Kfz-Versicherung. Proceedings zum 14. FaRis & DAV-Symposium am 7.12.2018 in Köln

Marco Morawetz, Fabian Pütz and Torsten Rohlfs

2018: Resilience and Intergenerational Fairness in Collective Defined Contribution Pension Funds

Oskar Goecke

2018: Kapitalanlagestrategien für die bAV - Herausforderungen für das Asset Management durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Proceedings zum 13. FaRis & DAV Symposium am 8. Dezember 2017 in Köln

Felix Miebs

2018: FaRis at ICA 2018 - Contributions to the International Congress of Actuaries 2018 in Berlin. Beiträge von FaRis Mitgliedern zum Weltkongress der Aktuare vom 4. bis zum 8. Juni 2018 in Berlin

Goecke, Oskar (Ed.), Heep-Altiner, Maria (Ed.), Knobloch, Ralf (Ed.), Schiegl, Magda (Ed.) and Schmidt, Jan-Philipp (Ed.)

2018: Die Pfade einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette - Fallbeispiele aus der betrieblichen Altersversorgung

Ralf Knobloch

2018: InsurTech. Proceedings zum 12. FaRis & DAV Symposium am 9. Juni 2017 in Köln

Jan-Philipp Schmidt and Volker Schulz

2017: Alternative Capital und Basisrisiko in der Standardformel (non-life) von Solvency II

Stefan Materne and Fabian Pütz

2017: Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette - Eine Verallgemeinerung des linearen Ansatzes

Ralf Knobloch

2017: Bewertungsportale - eine neue Qualität der Konsumenteninformation?

Horst Grundhöfer, Cornelia Dreuw, Nadine Quint and Leonie Stegemann

2017: Bewertung des verfügbaren Kapitals am Beispiel des Datenmodells der "IVW Privat AG"

Maria Heep-Altiner, Torsten Rohlfs and Hans-Peter Mehring

2017: Big Data für Versicherungen. Proceedings zum 21. Kölner Versicherungssymposium am 3.11.2016 in Köln

Heep-Altiner, Maria (Ed.), Müller-Peters, Horst (Ed.), Schimikowski, Peter (Ed.) and Schnur, Bernd (Ed.)

2016: Die Anforderungen an die Ereignisdefinition des Rückversicherungsvertrags: Eindeutigkeit und Konsistenz mit dem zugrundeliegenden Risiko

Fabian Pütz and Stefan Materne

2016: Die Anforderungen an die Ereignisdefinition des Rückversicherungsvertrags: Eindeutigkeit und Konsistenz mit dem zugrundeliegenden Risiko

Stefan Materne, Fabian Pütz and Matthias Engling

2016: Quantitatives Risikomanagement. Proceedings zum 9. FaRis & DAV Symposium am 4. Dezember 2015 in Köln

Rohlfs, Torsten (Ed.)

2016: Internes Modell am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der "IVW Privat AG"

Maria Heep-Altiner and Alexander Eremuk

2016: Risiko und Resilienz. Proceedings zum 11. FaRis & DAV Symposium am 9. Dezember 2016 in Köln

Goecke, Oskar (Ed.)

2016: Berichtspflichten und Prozessanforderungen nach Solvency II

Maria Heep-Altiner and Torsten Rohlfs

2016: Bewertete inhomogene Markov-Ketten - Spezielle unterjährliche und zeitstetige Modelle

Ralf Knobloch

2016: Sozialisiert durch Google, Apple, Amazon, Facebook und Co. - Kundenerwartungen und -erfahrungen in der Assekuranz. Proceedings zum 20. Kölner Versicherungssymposium am 5. November 2015 in Köln

Völler, Michaele (Ed.)

2016: Erfolgsfaktoren eines Online-Portals für Akademiker

Michaele Völler

2016: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der "IVW Leben AG"

Maria Heep-Altiner, Torsten Rohlfs, Andreas Penzel and Ulrike Voßmann

2016: Big Data. Proceedings zum 10. FaRis & DAV Symposium am 10. Juni 2016 in Köln

Heep-Altiner, Maria (Ed.)

2015: Asset Liability-Management in einem selbstfinanzierenden Pensionsfonds

Oskar Goecke

2015: Management des Langlebigkeitsrisikos. Proceedings zum 7. FaRis & DAV Symposium am 5.12.2014 in Köln

Strobel, Jürgen (Ed.)

2015: Enterprise 2.0: Konzeption eines Wikis im Sinne des prozessorientierten Wissensmanagements

Michaele Völler and Lilli Wunder

2015: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der "IVW Privat AG"

Maria Heep-Altiner and Torsten Rohlfs

2015: Momente und charakteristische Funktion des Barwerts einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette. Anwendung bei risikobehafteten Zahlungsströmen

Ralf Knobloch

2015: Erneuerbare Energien und ALM eines Versicherungsunternehmens

Maria Heep-Altiner, Torsten Rohlfs and Susanna Beier

2015: Calibration of Heston's stochastic volatility model to an empirical density using a genetic algorithm

Urij Dolgov

2015: Mikroökonomisches Produktionsmodell für Versicherungen

Maria Heep-Altiner and Marcel Berg

2015: Kapitalanlagerisiken: Economic Scenario Generator und Liquiditätsmanagement. Proceedings zum 8. FaRis & DAV Symposium am 12. Juni 2015 in Köln

Goecke, Oskar (Ed.)

2015: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der "IVW Privat AG" - Teil 2

Maria Heep-Altiner and Torsten Rohlfs