Details about Oscar Valdemar De la Torre Torres

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Short-id: pde1356

Journal Articles

2020

1. La eficiencia media-varianza de un portafolio sobreponderado en acciones socialmente responsables de México y Estados Unidos
   Estudios Gerenciales, 2020, 36, (154), 91-99

2019

2. A Test of Using Markov-Switching GARCH Models in Oil and Natural Gas Trading
   Energies, 2019, 13, (1), 1-24 View citations (6)
3. Active portfolio management in the Andean countries'' stock markets with Markov-Switching GARCH models
   Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2019, 14, (PNEA), 601-616 View citations (1)

2018

4. Efficiency of the Public Pensions Funds on the Socially Responsible Equities of Mexico
   Sustainability, 2018, 11, (1), 1-18 View citations (1)
5. THE COST OF HOMOGENEITY IN LIFE CYCLE PENSION FUNDS: AN EXPLANATION TO DEMAND'S INELASTICITY OF MEXICAN PENSION FUNDS WITH A PERFORMANCE ATTRIBUTION TEST
   European Research on Management and Business Economics (ERMBE), 2018, 24, (2), 97-103 View citations (1)

2017

6. Is socially responsible investment useful in Mexico? A multi-factor and ex-ante review
   Contaduría y Administración, 2017, 62, (1), 222–238 View citations (1)
7. Los beneficios de la inversión socialmente responsable en el desempeño de fondos de pensiones mexicanos
   Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2017, 12, (3), 67-87

2016

8. THE USE OF THE SUSTAINABLE INVESTMENT AGAINST THE BROAD MARKET ONE. A FIRST TEST IN THE MEXICAN STOCK MARKET / EL USO DE LA INVERSIÓN SUSTENTABLE EN COMPARACIÓN DE LA INVERSIÓN CONVENCIONAL. UNA PRIMERA REVISIÓN PARA EL MERCADO DE VALORES MEXICANO
   European Research on Management and Business Economics (ERMBE), 2016, 22, (3), 117-123

2015

9. A minimum variance benchmark to measure the performance of pension funds in Mexico
   Contaduría y Administración, 2015, 60, (3), 593-614
10. An Actual Position Benchmark for Mexican Pension Funds Performance
    Economía: teoría y práctica, 2015, 43, (2), 133-154
11. Revisión de la Inversión Sustentable en La Bolsa Mexicana Durante Periodos de Crisis
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2015, 10, (2), 115-130

2013

12. Estimación de alfa en fondos con beneficios definidos mediante una matriz t-Student O-GARCH. Una evaluación de las pensiones civiles del Estado de Michoacán /Estimation of Alpha in Defined Benefit Pension Funds with a t-Student O-GARCH Matrix: a test in pensiones civiles del Estado de Michoacán
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2013, 3, (1), 39-72
13. Orthogonal GARCH matrixes in the active portfolio management of defined benefit pension plans: A test for Michoacán
    Economía: teoría y práctica, 2013, 39, (2), 119-144
14. ¿Han sido el IBEX35 y el IPC definiciones financieramente eficientes del portafolio de mercado?
    Contaduría y Administración, 2013, 58, (4), 223-252
15. ¿Son los Índices IPC Mexicano e IBEX35 Español una Adecuada Definición de Cartera de Mercado? Una Revisión de este Supuesto Empleando el Estadístico de Kandel y Stambugh en un Contexto Muestral
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2013, 8, (2), 227-247

Editor

1. Revista de Investigación en Ciencias Contables y Administrativas
   Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas