Una metodolg�a multivariada de desagregaci�n temporal

Jorge Luis Hurtado Guar�n and Luis Fernando Melo Velandia
Authors registered in the RePEc Author Service: Luis Fernando Melo-Velandia

No 6709, Borradores de Economia from Banco de la Republica

Abstract: En este art�culo se propone una extensi�n de la metodolog�a multivariada de desagregaci�n temporal de Di Fonzo [1990]. Esta supone que los errores de las series de alta frecuencia siguen un modelo VAR(1) en lugar de un proceso ruido blanco. Adicionalmente, se realiza una rese�a de diferentes m�todos de desagregaci�n, tanto univariados como multivariados, incluyendo sus principales ventajas y desventajas. Finalmente, se lleva a cabo una aplicaci�n multivariada para obtener las cuentas nacionales colombianas mensuales a partir de datos trimestrales

Keywords: Desagregaci�n temporal; restricciones de agregaci�n temporales y contempor�neas (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C32 C51 E01 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 36
Date: 2010-02-10
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