BÝST Endekslerinin Risk Temelli Performans Karþýlaþtýrmasý

Öykü Yücel
Additional contact information
Öykü Yücel: TED Üniversitesi, ÝÝBF Ýþletme Bölümü, Ankara.

Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi, 2016, vol. 4, issue 4, 151-164

Abstract: Bu çalýþmayla Borsa Ýstanbul kapsamýnda 2005 senesinden itibaren kesintisiz olarak hesaplanan endekslerin çeþitli performans ölçütleri kullanýlarak risk temelli performanslarýnýn karþýlaþtýrýlmasý ve endekslerin performanslarýnýn puanlanýp sýralamaya tabi tutularak yatýrýmcýlarýn karar verme süreçlerinin desteklenmesi hedeflenmiþtir. Çalýþmanýn örneklemi Ocak 2005 tarihinden Ocak 2016 tarihine kadar BIST kapsamýnda kesintisiz olarak hesaplanan otuz adet sektör endeksidir. Çalýþmada beþ yýllýk dönemler için performans deðerlendirmesi yapýlmýþtýr. Risk temelli performans karþýlaþtýrmasý yapýlýrken literatürde portföy performans deðerlendirmesinde yaygýn olarak kullanýlan Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino, Fama ölçütleri, deðerleme oraný, M2 ve T2 performans ölçütleri kullanýlmýþtýr. Ýlgili endeksler her bir ölçüte göre sýralandýktan sonra Spearman sýra korelasyon testiyle risk temelli performans deðerleme ölçütleri arasýndaki iliþki incelenmiþtir

Keywords: Pay endeksleri; Risk temelli performans deðerleme; Portföy performans ölçütleri. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G10 G11 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/download/79/pdf_45 (application/pdf)
http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/79/pdf_45 (text/html)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:eco:journ4:2016-04-04

Access Statistics for this article

Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi is currently edited by Ilhan Ozturk

More articles in Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi from Econjournals
Bibliographic data for series maintained by Ilhan Ozturk ().