Metal Vadeli Ýþlem Piyasalarý ve Doðrusal Olmayan Dinamikleri

Ayben Koy and Güldenur Çetýn
Additional contact information
Ayben Koy: Ýstanbul Ticaret Üniversitesi, Ýþletme Fakültesi, Ýstanbul.
Güldenur Çetýn: Ýstanbul Ticaret Üniversitesi, Ýþletme Fakültesi, Ýstanbul.

Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi, 2016, vol. 4, issue 4, 165-176

Abstract: Bu çalýþmanýn temel amacý, metal vadeli iþlem fiyatlarýnýn daralma ve geniþleme dönemlerini Markov Rejim Deðiþim Otoregresif Modellerini kullanarak analiz etmektir. Çalýþmada, durasyon ve olasýlýklarýn tespiti ile yatýrýmcýlara aldýklarý kararlarda bilgi vermek de amaçlanmýþtýr. Bir Markov Rejim Deðiþim modelinde rejimler veya durumlar arasýndaki geçiþ mekanizmasý, birinci dereceden Markov süreci izleyen, gözlemlenemeyen bir durum deðiþkeni tarafýndan kontrol edilmektedir. Böylece, metal vadeli iþlem piyasalarýnýn kendilerinin veya baþka iliþkili deðiþkenlerin geçmiþ durum yapýsýna baðlý olarak hareket edip etmediði araþtýrýlmýþtýr. Kullanýlan veri seti 04.01.2010 – 31.12.2015 dönemindeki Altýn (1541 gün), Gümüþ (1868 gün), Bakýr (1868 gün), Paladyum (1559 gün) ve Platin (1863 gün) Vadeli Ýþlem Sözleþmelerinin günlük kapanýþ fiyatlarýndan oluþmaktadýr.

Keywords: Metal Vadeli Ýþlem Sözleþmeleri; Doðrusal olmama; Markov Rejim Deðiþim Otoregresif Modeli. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C22 G11 G15 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/download/75/pdf_46 (application/pdf)
http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/75/pdf_46 (text/html)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:eco:journ4:2016-04-05

Access Statistics for this article

Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi is currently edited by Ilhan Ozturk

More articles in Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi from Econjournals
Bibliographic data for series maintained by Ilhan Ozturk ().