Küresel Risk Algýsýnýn Küresel Ticaret Üzerindeki Etkisi

Çiðdem Kurt Cihangir
Additional contact information
Çiðdem Kurt Cihangir: Hitit Üniversitesi ÝÝBF Ýþletme Bölümü, Çorum

Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi, 2018, vol. 6, issue 1, 1-10

Abstract: Bu çalýþmada, oynaklýk endeksi VIX ile küresel ticaretin öncüsü olarak kabul edilen Baltýk Kuru Yük Endeksi (Baltic Dry Index - BDI) arasýndaki iliþki 06.12.2010 - 30.11.2017 dönemi günlük verileri esas alýnarak incelenmiþtir. Engle - Granger Eþbütünleþme Testi, Hata Düzeltme Modeli ve Kalman Filtresi yaklaþýmýnýn kullanýldýðý analiz sonucunda iki deðiþken arasýnda uzun dönemde bir eþbütünleþme iliþkisinin olduðu, VIX’in BDI’daki deðiþimi kýsa ve uzun dönemde pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlý biçimde etkilediði belirlenmiþtir. Yapýlan Kalman Filtresi Analizi de VIX’in BDI üzerindeki etkisini her zaman noktasý için tahmin ettiðinden, deðiþkenler arasýndaki iliþkiyi dinamik bir þekilde ortaya koymuþtur.

Keywords: Oynaklýk Endeksi; Küresel Ticaret; Eþbütünleþme Analizi; Kalman Filtresi (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C32 F14 F43 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2018
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/download/132/pdf_75 (application/pdf)
http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/132/pdf_75 (text/html)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:eco:journ4:2018-01-1

Access Statistics for this article

Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi is currently edited by Ilhan Ozturk

More articles in Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi from Econjournals
Bibliographic data for series maintained by Ilhan Ozturk ().