Introduction aux modèles espace état et au filtre de Kalman

Matthieu Lemoine and Florian Pelgrin
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Florian Pelgrin: HEC Lausanne - Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC Lausanne)

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Abstract: Nous détaillons ici les principaux concepts et problèmes liés aux modèles espace-état, ainsi que leurs applications. Nous présentons d'abord ces modèles dans leur généralité. Ensuite, nous explicitons les algorithmes utilisés afin de procéder à l'estimation par le maximum de vraisemblance, c'est-à-dire fondamentalement le filtre de Kalman et l'algorithme EM. Nous considérons enfin quatre applications : les décompositions tendance-cycle, l'extraction d'indicateurs coïncidents d'activité, l'estimation d'un taux de chômage d'équilibre pouvant varier avec le temps (TV-Nairu) et l'évaluation du contenu informatif de la courbe des taux sur l'inflation future.

Date: 2003-06
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Published in Revue de l'OFCE, 2003, 86, pp.203-229. ⟨10.3917/reof.086.0203⟩

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DOI: 10.3917/reof.086.0203

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