Portfóliószemléletű hitelkockázat szimulációs meghatározása

Simulated determination of credit risk in portfolio terms

Balázs Janecskó

Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences), 2002, vol. XLIX, issue 7, 664-676

Abstract: A kereskedelmi bankok nyereséges működését leginkább veszélyeztető kockázattípus a hitelkockázat, amely nagyon leegyszerűsítve abból fakad, hogy az adósok nem teljesítik a bankkal szemben fennálló kötelezettségeiket. Egy esetleges nem teljesítési esemény következtében a bank tényleges hitelezési vesztesége a minősített kintlevőség kezelése (work-out) után válik pontosan számszerűsíthetővé. Felmerül a kérdés, hogy adott időhorizonton (például egy év alatt) és adott valószínűség mellett maximálisan mekkora lehet a bank teljes hitelportfóliójában keletkező veszteség, valamint a kockázat hogyan oszlik meg a különböző szempontok szerint kialakítható részportfóliók között, illetve az egyes hitelek hogyan járulnak hozzá a teljes portfólió kockázatához. A válaszhoz első lépésben egy közgazdasági modellt kell alkotni, amely leírja a vállalatok csődbemeneteli folyamatát, a csődesemények közötti kölcsönhatásokat, illetve a csőd utáni fedezetértékesítési folyamatot. A második lépésben a modell matematikai formalizálása történik meg. Végül pedig a matematikai problémát kell megoldanunk és az eredményeket közgazdaságilag interpretálnunk. A cikk olyan közgazdasági modellt mutat be, amely rendkívül flexibilis, és számos más - a hitelkockázati problémától nagyon eltérő - feladat megoldásában is hasznos lehet. A kapcsolódó matematikai modell azonban csak nagyon speciális esetekben oldható meg képletekkel, ezért a szerző "kézi számolások" helyett magát a közgazdasági folyamatot (a csődesemények véletlenszerűségét) szimulálta számítógéppel, és így vizsgálta meg a hitelportfóliót érő teljes veszteség statisztikáját.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: C10, C15, G10, G11, G21, G33.

JEL-codes: C10 C15 G10 G11 G21 G33 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2002
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.kszemle.hu/tartalom/letoltes.php?id=550 (application/pdf)
Registration and subscription. 3-month embargo period to non-subscribers.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:ksa:szemle:550

Ordering information: This journal article can be ordered from
Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review Foundation) Budapest, Budaörsi út 45., 1112, Hungary
http://www.kszemle.hu/elofizetes/

Access Statistics for this article

Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences) is currently edited by Tamás Halm

More articles in Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences) from Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review Foundation)
Bibliographic data for series maintained by Odon Sok ( this e-mail address is bad, please contact ).