R/S анализ на фондовом рынке

Зиненко А. В.
Additional contact information
Зиненко А. В.: Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева

Бизнес-информатика, 2012, issue 3 (21), 24-30

Abstract: В работе описывается алгоритм относительно нового статистического метода — R/S анализа, описанного Гарольдом Херстом. Данный метод анализа временных рядов позволяет определить, является ли временной ряд случайным или персистентным, то есть обладающим долговременной памятью. К временным рядам биржевых котировок применяется алгоритм R/S анализа и делается вывод об их персистентном характере.

Keywords: ПОКАЗАТЕЛЬ ХЕРСТА; САМОПОДОБИЕ; СТЕПЕННЫЕ ЗАКОНЫ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/r-s-analiz-na-fondovom-rynke

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:025686:14485953

Access Statistics for this article

More articles in Бизнес-информатика from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().