Динамическая оптимизация портфеля инвестиций на базе стохастической модели Российского фондового рынка

Баутин Г. А. and Калягин В. А.
Additional contact information
Баутин Г. А.: Нижегородский филиал Государственного университета Высшей школы экономики
Калягин В. А.: Нижегородский филиал Государственного университета Высшей школы экономики

Бизнес-информатика, 2008, issue 1, 29-35

Abstract: Рассмотрена многопериодная стохастическая модель оптимизации портфеля инвестиций в условиях российского фондового рынка. Предполагается: рынок имеет некоторый набор состояний, переходы между которыми осуществляются согласно Марковской цепи. Обсуждена эффективная кластеризация состояния с целью улучшения характеристик оптимального портфеля.

Date: 2008
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/dinamicheskaya-op ... kogo-fondovogo-rynka

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:025686:2136865

Access Statistics for this article

More articles in Бизнес-информатика from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().