Liquiditätsregulierung: LCR, NSFR und AMM

Thomas Stern ()
Additional contact information
Thomas Stern: FMA Liechtenstein

Chapter Kapitel 10 in Meldewesen für Finanzinstitute, 2022, pp 243-276 from Springer

Abstract: Zusammenfassung Lange Zeit galt das Liquiditätsrisiko als reines „consequentual-risk“, d. h. als bloß mögliche Folge einer rasch abschmelzenden Kapitalbasis. In Zusammenhang mit der Finanzkrise in den Jahren 2007 bis 2009 und den damit verbundenen Verwerfungen auf den Geld- und Kapitalmärkten wurde diese verbreitete Annahme weitgehend revidiert. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) schlug im Rahmen des Programms „Basel III“ als Reaktion unter anderem die Etablierung einheitlicher Liquiditätskennzahlen vor. Diese wurden im europäischen Bankenaufsichtsrecht durch die Verordnung „CRR“ verankert und durch deren Novelle im Jahr 2019 („CRR II“) erweitert. Der vorliegende Beitrag bietet eine Einführung in die Ursachen, Wirkungen und Reaktionen der globalen und europäischen Bankenregulierung im Bereich des Liquiditätsrisikos.

Date: 2022
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:spr:sprchp:978-3-658-34887-8_10

Ordering information: This item can be ordered from
http://www.springer.com/9783658348878

DOI: 10.1007/978-3-658-34887-8_10

Access Statistics for this chapter

More chapters in Springer Books from Springer
Bibliographic data for series maintained by Sonal Shukla () and Springer Nature Abstracting and Indexing ().