"The Gamblers Ruin" und die kritische Wahrscheinlichkeit. Geeignete Risikomaße bei Anlagen zur Alterssicherung?

Hellmut D. Scholtz

EconStor Open Access Articles and Book Chapters, 2002, vol. 43, issue 11, 201-208

Abstract: Ein wesentliches Ergebnis der Untersuchung ist, dass eine Analgestrategie mit Ertragswahrscheinlichkeiten kleiner als eine "kritische Wahrscheinlichkeit" eine latente Ruinwahrscheinlichkeit beinhaltet. Diese Wahrscheinlichkeit kann aus einem definierten Gewinn-/Verlustverhältnis einfach berechnet werden, bei dem die Überlebenswahrscheinlichkeit größer als die Ruinwahrscheinlichkeit ist.

Keywords: Risiko; Verlustbegrenzung; Anlagestrategie (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C60 C70 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2002
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