Eine optimierte Investmentstrategie für Anlagen zur Alterssicherung bei abhängigen Ertragsentwicklungen

Hellmut D. Scholtz

EconStor Open Access Articles and Book Chapters, 2002, vol. 43, issue 9, 165-170

Abstract: Für abhängige Ertragserwartungen verschiedener Assets wird eine optimale Investmentstrategie abgeleitet. Neben der Minimierung der Varianz wird das allgemeine Marktrisiko vermindert und erleichtert damit auch Erfolge in Baissephasen

Keywords: Portfoliotheorie; Optimierung (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C60 G32 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2002
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