Minderung der Risiken bei Wertpapieranlagen zur Altersvorsorge mit marktneutralen Anlagestrategien

Hellmut D. Scholtz

EconStor Open Access Articles and Book Chapters, 2007, vol. 48, issue 10, 182-190

Abstract: In der Arbeit wird ein mathematisches Modell abgeleitet, mit dem der Erwartungswert des systematischen Risikos bei Aktienanlagen den Wert Null annimmt. Mit Hilfe von Zweistichprobentests und der Berechnung der marginalen Ruinwahrscheinlichkeit einer empirischen Datenmenge wird die Eignung des Ansatzes überprüft.

Keywords: Portfoliotheorie; Diversifikation des systematischen Risikos (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C52 G3 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2007
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