Modell zur Maximierung des Endvermögens unter gleichzeitiger Sicherstellung intertemporärer Vermögenserhaltung/Solvenz

Hellmut D. Scholtz

EconStor Open Access Articles and Book Chapters, 2009, vol. 11, issue 9, 496-505

Abstract: Es werden die mathematischen Einflussgrößen risikobehafteter Investments auf die Vermögensentwicklung analysiert. Danach muss bei solchen Anlagen das Verhältnis Gewinn/Verlust einen berechenbaren Mindestbetrag ausmachen und die Anlagehöhe darf in Prozent vom Vermögen einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Zahlreiche Grafiken erleichtern das Verständnis des abgeleiteten Ansatzes.

Keywords: Portfoliooptimierung; Ruinvermeidung; Risiko; Solvenz (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C10 G11 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009
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