Bewertete inhomogene Markov-Ketten - Spezielle unterjährliche und zeitstetige Modelle

Ralf Knobloch

No 4/2016, Forschung am ivwKöln from Technische Hochschule Köln – University of Applied Sciences, Institute for Insurance Studies

Abstract: In der vorliegenden Arbeit wird ausgehend von einer jährlichen inhomogenen Markov-Kette durch lineare Interpolation der Übergangsmatrizen und der Einheitsmatrix sowohl eine unterjährliches als auch ein zeitstetige bewertete inhomogene Markov-Kette konstruiert. Beim unterjährlichen Modell liegt der Fokus auf der Verteilung der Zufallsvariablen "Barwert des Zahlungsstroms" bzw. auf der zugehörigen charakteristischen Funktion und einem EDV-technischen Verfahren zur Berechnung der Momente der Zufallsvariablen. Beim zeitstetigen Modell steht neben der Konstruktion und den üblichen Ergebnissen für zeitstetige Markov-Ketten, die Verallgemeinerung des Restglieds bzw. des Invarianzsatzes im Mittelpunkt des Interesses.

Keywords: Barwert (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
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