Un modelo de alerta temprana para el sistema financiero colombiano

Jose Gomez-Gonzalez and Ines Paola Orozco Hinojosa ()

Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, 2010, vol. 28, issue 62, No 62, 124-147

Abstract: En este trabajo se presenta un modelo estadístico de alerta temprana que utiliza modelos de duración para evaluar el estado corriente y pronosticar el estado futuro de la salud financiera de los bancos en Colombia. En el artículo se discuten las ventajas que tiene utilizar modelos de duración como modelos estadísticos de alerta temprana frente a los más comúnmente utilizados modelos de respuesta binaria. Se argumenta que el modelo aquí presentado, que estudia la probabilidad de deterioro de los créditos a partir la salud financiera de las contrapartes de los bancos, puede ser un buen complemento a un modelo de alerta temprana que estudie directamente la probabilidad de quiebra de las entidades financieras. La capacidad de pronóstico dentro de muestra del modelo es buena, y podría pensarse que la capacidad de pronóstico fuera de muestra también es buena, ya que la muestra de créditos comerciales utilizada en las estimaciones es bastante representativa.

Keywords: Modelos estadisticos de alerta temprana; modelos de duracion; intensidades de transición (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C12 C41 E44 G01 G21 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://doi.org/10.32468/Espe.6203

Related works:
Journal Article: Un Modelo de alerta temprana para el sistema financiero colombiano (2010)
Working Paper: Un Modelo de Alerta Temprana para el Sistema Financiero Colombiano (2009)
Working Paper: Un Modelo de Alerta Temprana para el Sistema Financiero Colombiano (2009)
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:bdr:ensayo:v:28:y:2010:i:62:p:124-147

Access Statistics for this article

Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica is currently edited by Ignacio Lozano-Espitia

More articles in Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica from Banco de la Republica de Colombia Cra 7 # 14-78 Piso 11. Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Clorith Angélica Bahos Olivera ().