Un Modelo de alerta temprana para el sistema financiero colombiano

Jose Gomez-Gonzalez and Inés Paola Orozco Hinojosa ()

Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, 2010, vol. 28, issue 62, No 9428, 124-147

Abstract: En este trabajo se presenta un modelo estadístico de alerta temprana que utiliza modelos de duraciónpara evaluar el estado corriente y pronosticar el estado futuro de la salud financiera de los bancos enColombia. En el artículo se discuten las ventajas que tiene utilizar modelos de duración como modelosestadísticos de alerta temprana frente a los más comúnmente utilizados modelos de respuesta binaria.Se argumenta que el modelo aquí presentado, que estudia la probabilidad de deterioro de los créditosa partir la salud financiera de las contrapartes de los bancos, puede ser un buen complemento a un modelo de alerta temprana que estudie directamente la probabilidad de quiebra de las entidades financieras. La capacidad de pronóstico dentro de muestra del modelo es buena, y podría pensarse que la capacidad de pronóstico fuera de muestra también es buena, ya que la muestra de créditos comerciales utilizada en las estimaciones es bastante representativa.

Keywords: modelos estadísticos de alerta temprana; modelos de duración; intensidades de transición. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C12 C41 E44 G01 G21 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
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https://doi.org/10.32468/Espe.6203

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Working Paper: Un Modelo de Alerta Temprana para el Sistema Financiero Colombiano (2009)
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