 Un Modelo de Alerta Temprana para el Sistema Financiero ColombianoJos� Eduardo G�mez Gonz�lez and
In�s Paola Orozco
No 5544, Borradores de Economia from Banco de la Republica Abstract: En este trabajo se presenta un modelo estad�stico de alerta temprana, que utiliza modelos de duraci�n para evaluar el estado corriente y pronosticar el estado futuro de la salud financiera de los bancos en Colombia. En el art�culo se discuten las ventajas que tiene utilizar modelos de duraci�n como modelos estad�sticos de alerta temprana frente a los m�s com�nmente utilizados modelos de respuesta binaria. Se argumenta que el modelo aqu� presentado, que estudia la probabilidad de deterioro de los cr�ditos a partir la salud financiera de las contrapartes de los bancos, puede ser un buen complemento a un modelo de alerta temprana que estudie directamente la probabilidad de quiebra de las entidades financieras. La capacidad de pron�stico dentro de muestra del modelo es buena, y podr�a pensarse que la capacidad de pron�stico fuera de muestra tambi�n es buena, ya que la muestra de cr�ditos comerciales utilizada en las estimaciones es bastante representativa. Keywords: Modelos estad�sticos de alerta temprana; modelos de duraci�n; intensidades de transici�n. (search for similar items in EconPapers) Downloads: (external link) Related works: Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:col:000094:005544 Access Statistics for this paper More papers in Borradores de Economia from Banco de la Republica |
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