"The Gamblers Ruin" und die kritische Wahrscheinlichkeit. Geeignete Risikomaße bei Anlagen zur Alterssicherung?

Hellmut D. Scholtz

EconStor Open Access Articles and Book Chapters, 2002, vol. 43, issue 11, 208 pages

Abstract: Ein wesentliches Ergebnis der Untersuchung ist, dass eine Analgestrategie mit Ertragswahrscheinlichkeiten kleiner als eine "kritische Wahrscheinlichkeit" eine latente Ruinwahrscheinlichkeit beinhaltet. Diese Wahrscheinlichkeit kann aus einem definierten Gewinn-/Verlustverhältnis einfach berechnet werden, bei dem die Überlebenswahrscheinlichkeit größer als die Ruinwahrscheinlichkeit ist.

Keywords: Risiko; Verlustbegrenzung; Anlagestrategie (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C60 C70 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2002
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