Working Papers Series

From Central Bank of Brazil, Research Department
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341: Estimating Strategic Complementarity in a State-Dependent Pricing Model

Marco Bonomo, Arnildo Correa and Marcelo Medeiros

340: Asymmetric Effects of Monetary Policy in the U.S. and Brazil

Ioannis Pragidis, Periklis Gogas and Benjamin Tabak

339: Um Conto de Três Hiatos: Desemprego, Utilização da Capacidade Instalada da Indústria e Produto

Sergio Alves and Arnildo Correa

338: Um Estudo sobre Comportamento de Tomadores e Ofertantes no Mercado de Crédito

Tony Takeda and Paulo Dawid

337: Opacidade e Crédito Bancário: Evidências empíricas a partir da NYSE e da NASDAQ

Helder de Mendonça, Renato Loures and Délio Galvão

336: Traditional and Matter-of-fact Financial Frictions in a DSGE Model for Brazil: the role of macroprudential instruments and monetary policy

Fabia Carvalho, Marcos Castro and Silvio Costa

335: Why Prudential Regulation Will Fail to Prevent Financial Crises. A Legal Approach

Marcelo Prates

334: Análise do Comportamento dos Bancos Brasileiros Pré e Pós-Crise Subprime

Osmani Guillén, José Vicente and Claudio de Moraes

333: Do Capital Buffers Matter? A Study on the Profitability and Funding Costs Determinants of the Brazilian Banking System

Benjamin Tabak, Denise Li, João Vasconcelos and Daniel Cajueiro

332: Does trade shrink the measure of domestic firms?

João Barroso

331: Measuring Inflation Persistence in Brazil Using a Multivariate Model

Vicente Machado and Marcelo Portugal

330: Time Series under Present-Value-Model Short- and Long-run Co-movement Restrictions

Osmani Guillén, Alain Hecq, João Issler and Diogo Saraiva

329: Is the Divine Coincidence Just a Coincidence? The Implications of Trend Inflation

Sergio Alves

328: Mercados Financeiros Globais – Uma Análise da Interconectividade

Marcius Filho, Rodrigo Miranda and Benjamin Tabak

327: Celeridade do Sistema Judiciário e Créditos Bancários para as Indústrias de Transformação

Jacopo Ponticelli and Leonardo Alencar

326: Existência de equilíbrio num jogo com bancarrota e agentes heterogêneos

Solange Guerra, Rodrigo Andrés Peñaloza and Benjamin Tabak

325: Teste da Hipótese de Mercados Adaptativos para o Brasil

Glener Dourado and Benjamin Tabak

324: Inflation Targeting and Financial Stability: A Perspective from the Developing World

Pierre-Richard Agénor and Luiz Awazu Pereira da Silva

323: Loan Pricing Following a Macro Prudential Within-Sector Capital Measure

Bruno Martins and Ricardo Schechtman

322: Contagion Risk within Firm-Bank Bivariate Networks

Rodrigo Miranda and Benjamin Tabak

321: Systemic Risk Measures

Solange Guerra, Benjamin Tabak, Rodrigo Andrés Peñaloza and Rodrigo Miranda

320: Insolvency and Contagion in the Brazilian Interbank Market

Sergio Souza, Benjamin Tabak and Solange Guerra

319: Contabilização da Cédula de Produto Rural à Luz da sua Essência

Cássio Netto

318: Assessing Systemic Risk in the Brazilian Interbank Market

Benjamin Tabak, Sergio Souza and Solange Guerra

317: Official Interventions through Derivatives: affecting the demand for foreign exchange

Emanuel Kohlscheen and Sandro Andrade

316: Política Monetária e Assimetria de Informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil

Gustavo Araujo, Bruno Carvalho, Claudio Barbedo and Margarida Gutierrez

315: Diferenciação de Preços e Custos de Menu nos Pagamentos com Cartão de Crédito

Marcos Jorge and Wilfredo Maldonado

314: Long-Run Determinants of the Brazilian Real: a closer look at commodities

Emanuel Kohlscheen

313: Quantitative Easing and Related Capital Flows into Brazil: measuring its effects and transmission channels through a rigorous counterfactual evaluation

João Barroso, Luiz Awazu Pereira da Silva and Adriana Sales

312: A Influência da Assimetria de Informação no Retorno e na Volatilidade das Carteiras de Ações de Valor e de Crescimento

Max Tavares, Cláudio Barbedo and Gustavo Araujo

311: Estimação não-paramétrica do risco de cauda

Caio Almeida, José Vicente and Osmani Guillen

310: Banks, Asset Management or Consultancies' Inflation Forecasts: is there a better forecaster out there?

Tito Nícias da Silva Filho

309: Converting the NPL Ratio into a Comparable Long Term Metric

Rodrigo Pinto and Gilneu Vivan

308: Transmissão da Política Monetária pelos Canais de Tomada de Risco e de Crédito: uma análise considerando os seguros contratados pelos bancos e o spread de crédito no Brasil

Debora Tavares, Gabriel Montes and Osmani Guillén

307: Risco Sistêmico no Mercado Bancário Brasileiro - Uma abordagem pelo método CoVar

Gustavo Araujo and Sergio Leão

306: Complex Networks and Banking Systems Supervision

Theophilos Papadimitriou, Periklis Gogas and Benjamin Tabak

305: Preços Administrados: projeção e repasse cambial

Paulo Alves, Francisco Rodrigues Figueiredo, Antonio Junior and Leonardo Pio Perez

304: Inadimplência de Crédito e Ciclo Econômico: um exame da relação no mercado brasileiro de crédito corporativo

Jaqueline Marins and Myrian Neves

303: Utilizando um Modelo DSGE para Avaliar os Efeitos Macroeconômicos dos Recolhimentos Compulsórios no Brasil

Waldyr Areosa and Christiano Coelho

302: Teste de Estresse para Risco de Liquidez: o caso do sistema bancário brasileiro

Benjamin Tabak, Solange Guerra, Rodrigo Miranda and Sergio Souza

301: Determinantes da Captação Líquida dos Depósitos de Poupança

Clodoaldo Annibal

300: Conectividade e Risco Sistêmico no Sistema de Pagamentos Brasileiro

Benjamin Tabak, Rodrigo Miranda and Sergio Souza

299: Local Market Structure and Bank Competition: evidence from the Brazilian auto loan market

Bruno Martins

298: Atuação de Bancos Estrangeiros no Brasil: mercado de crédito e de derivativos de 2005 a 2011

Raquel Oliveira, Rafael Schiozer and Sergio Leão

297: Avaliando a Volatilidade Diária dos Ativos: a hora da negociação importa?

José Vicente, Gustavo Araujo, Paula Castro and Felipe Tavares

296: Uma Avaliação dos Recolhimentos Compulsórios

Leonardo Alencar, Tony Takeda, Bruno Martins and Paulo Dawid

295: The External Finance Premium in Brazil: empirical analyses using state space models

Fernando Oliveira

294: Pesquisa de Estabilidade Financeira do Banco Central do Brasil

Solange Guerra, Benjamin Tabak and Rodrigo Miranda

293: Contagion in CDS, Banking and Equity Markets

Rodrigo Miranda, Benjamin Tabak and Mauricio Junior

292: Coping with a Complex Global Environment: a Brazilian perspective on emerging market issues

Adriana Sales and João Barroso