Working Papers Series

From Central Bank of Brazil, Research Department
Bibliographic data for series maintained by Rodrigo Barbone Gonzalez ().

Access Statistics for this working paper series.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.

331: Measuring Inflation Persistence in Brazil Using a Multivariate Model

Vicente Machado and Marcelo Portugal

330: Time Series under Present-Value-Model Short- and Long-run Co-movement Restrictions

Osmani Guillén, Alain Hecq, João Issler and Diogo Saraiva

329: Is the Divine Coincidence Just a Coincidence? The Implications of Trend Inflation

Sergio Alves

328: Mercados Financeiros Globais – Uma Análise da Interconectividade

Marcius Filho, Rodrigo Miranda and Benjamin Tabak

327: Celeridade do Sistema Judiciário e Créditos Bancários para as Indústrias de Transformação

Jacopo Ponticelli and Leonardo Alencar

326: Existência de equilíbrio num jogo com bancarrota e agentes heterogêneos

Solange Guerra, Rodrigo Andrés Peñaloza and Benjamin Tabak

325: Teste da Hipótese de Mercados Adaptativos para o Brasil

Glener Dourado and Benjamin Tabak

324: Inflation Targeting and Financial Stability: A Perspective from the Developing World

Pierre-Richard Agénor and Luiz Awazu Pereira da Silva

323: Loan Pricing Following a Macro Prudential Within-Sector Capital Measure

Bruno Martins and Ricardo Schechtman

322: Contagion Risk within Firm-Bank Bivariate Networks

Rodrigo Miranda and Benjamin Tabak

321: Systemic Risk Measures

Solange Guerra, Benjamin Tabak, Rodrigo Andrés Peñaloza and Rodrigo Miranda

320: Insolvency and Contagion in the Brazilian Interbank Market

Sergio Souza, Benjamin Tabak and Solange Guerra

319: Contabilização da Cédula de Produto Rural à Luz da sua Essência

Cássio Netto

318: Assessing Systemic Risk in the Brazilian Interbank Market

Benjamin Tabak, Sergio Souza and Solange Guerra

317: Official Interventions through Derivatives: affecting the demand for foreign exchange

Emanuel Kohlscheen and Sandro Andrade

316: Política Monetária e Assimetria de Informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil

Gustavo Araujo, Bruno Carvalho, Claudio Barbedo and Margarida Gutierrez

315: Diferenciação de Preços e Custos de Menu nos Pagamentos com Cartão de Crédito

Marcos Jorge and Wilfredo Maldonado

314: Long-Run Determinants of the Brazilian Real: a closer look at commodities

Emanuel Kohlscheen

313: Quantitative Easing and Related Capital Flows into Brazil: measuring its effects and transmission channels through a rigorous counterfactual evaluation

João Barroso, Luiz Awazu Pereira da Silva and Adriana Sales

312: A Influência da Assimetria de Informação no Retorno e na Volatilidade das Carteiras de Ações de Valor e de Crescimento

Max Tavares, Cláudio Barbedo and Gustavo Araujo

311: Estimação não-paramétrica do risco de cauda

Caio Almeida, José Vicente and Osmani Guillen

310: Banks, Asset Management or Consultancies' Inflation Forecasts: is there a better forecaster out there?

Tito Nícias da Silva Filho

309: Converting the NPL Ratio into a Comparable Long Term Metric

Rodrigo Pinto and Gilneu Vivan

308: Transmissão da Política Monetária pelos Canais de Tomada de Risco e de Crédito: uma análise considerando os seguros contratados pelos bancos e o spread de crédito no Brasil

Debora Tavares, Gabriel Montes and Osmani Guillén

307: Risco Sistêmico no Mercado Bancário Brasileiro - Uma abordagem pelo método CoVar

Gustavo Araujo and Sergio Leão

306: Complex Networks and Banking Systems Supervision

Theophilos Papadimitriou, Periklis Gogas and Benjamin Tabak

305: Preços Administrados: projeção e repasse cambial

Paulo Alves, Francisco Rodrigues Figueiredo, Antonio Junior and Leonardo Pio Perez

304: Inadimplência de Crédito e Ciclo Econômico: um exame da relação no mercado brasileiro de crédito corporativo

Jaqueline Marins and Myrian Neves

303: Utilizando um Modelo DSGE para Avaliar os Efeitos Macroeconômicos dos Recolhimentos Compulsórios no Brasil

Waldyr Areosa and Christiano Coelho

302: Teste de Estresse para Risco de Liquidez: o caso do sistema bancário brasileiro

Benjamin Tabak, Solange Guerra, Rodrigo Miranda and Sergio Souza

301: Determinantes da Captação Líquida dos Depósitos de Poupança

Clodoaldo Annibal

300: Conectividade e Risco Sistêmico no Sistema de Pagamentos Brasileiro

Benjamin Tabak, Rodrigo Miranda and Sergio Souza

299: Local Market Structure and Bank Competition: evidence from the Brazilian auto loan market

Bruno Martins

298: Atuação de Bancos Estrangeiros no Brasil: mercado de crédito e de derivativos de 2005 a 2011

Raquel Oliveira, Rafael Schiozer and Sergio Leão

297: Avaliando a Volatilidade Diária dos Ativos: a hora da negociação importa?

José Vicente, Gustavo Araujo, Paula Castro and Felipe Tavares

296: Uma Avaliação dos Recolhimentos Compulsórios

Leonardo Alencar, Tony Takeda, Bruno Martins and Paulo Dawid

295: The External Finance Premium in Brazil: empirical analyses using state space models

Fernando Oliveira

294: Pesquisa de Estabilidade Financeira do Banco Central do Brasil

Solange Guerra, Benjamin Tabak and Rodrigo Miranda

293: Contagion in CDS, Banking and Equity Markets

Rodrigo Miranda, Benjamin Tabak and Mauricio Junior

292: Coping with a Complex Global Environment: a Brazilian perspective on emerging market issues

Adriana Sales and João Barroso

291: O desempenho recente da política monetária brasileira sob a ótica da modelagem DSGE

Bruno Vasconcelos and Jose Angelo Divino

290: Sailing through the Global Financial Storm: Brazil's recent experience with monetary and macroprudential policies to lean against the financial cycle and deal with systemic risks

Luiz Awazu Pereira da Silva and Ricardo Harris

289: Financial Stability in Brazil

Luiz Awazu Pereira da Silva and Ricardo Harris

288: Forecasting Bond Yields with Segmented Term Structure Models

Caio Almeida, Axel Simonsen and José Vicente

287: Some Financial Stability Indicators for Brazil

Adriana Sales, Waldyr Areosa and Marta Areosa

286: Information (in) Chains: information transmission through production chains

Waldyr Areosa and Marta Areosa

285: Asset Prices and Monetary Policy – A sticky-dispersed information model

Waldyr Areosa

284: On the Welfare Costs of Business-Cycle Fluctuations and Economic-Growth Variation in the 20th Century

Osmani Guillény, João Issler and Afonso Franco-Neto

283: The Impact of Market Power at Bank Level in Risk-taking: the Brazilian case

Benjamin Tabak, Guilherme Gomes and Maurício Júnior

282: The Signaling Effect of Exchange Rates: pass-through under dispersed information

Waldyr Areosa and Marta Areosa