Frankfurt School - Working Paper Series
From Frankfurt School of Finance and Management
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- 84: Smoothing versus timeliness - wann sind stabile Ratings optimal und welche Anforderungen sind an optimale Berichtsregeln zu stellen?

- Christina Bannier
- 83: Heterogeneous multiple bank financing: does it reduce inefficient credit-renegotation incidences?

- Christina Bannier
- 82: Deskription und Bewertung strukturierter Produkte unter besonderer Berücksichtigung verschiedener Marktszenarien

- Andreas Löhr and Heinz Cremers
- 81: Commodities in asset management

- Nadeshda Demidova-Menzel and Thomas Heidorn
- 80: Risikosteuerung mit Kreditderivaten unter besonderer Berücksichtigung von Credit Default Swaps

- Heinz Cremers and Jens Walzner
- 79: Handlungsalternativen einer Genossenschaftsbank im Investmentprozess unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit

- Patrick Traughber and Heinz Cremers
- 78: Monetary analysis: a VAR perspective

- Dieter Gerdesmeier and Barbara Roffia
- 77: Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung

- Thomas Heidorn, Dieter G. Kaiser and Andrea Muschiol
- 76: Work-out und Servicing von notleidenden Krediten: Berichte und Referate des HfB-NPL Servicing Forums 2006

- Christoph Schalast, Klaas Ockens, Clemens J. Jobe and Robert Safran
- 75: Fusionskontrolle in dynamischen Netzsektoren am Beispiel des Breitbandkabelsektors: zugleich ein kritischer Beitrag zur Kartellrechtsdogmatik des Bundeskartellamts nach Iesy/Ish und TC/Ish und sektorspezifischen Regulierungskonsistenz seitens der Bundesnetzagentur

- Kamyar Abrar
- 74: Wertpapierprospekte: Markteinführungspublizität nach EU-Prospektverordnung und Wertpapierprospektgesetz 2005

- Kay-Michael Schanz and Christoph Schalast
- 73: Distressed debt in Germany: What's next? Possible innovative exit strategies

- Robert A. Dickler and Christoph Schalast
- 72: How the ECB and US Fed set interest rates

- Ansgar Belke and Thorsten Polleit
- 71: Heterogenität von Hedgefondsindizes

- Thomas Heidorn, Christian Hoppe and Dieter G. Kaiser
- 70: The endogeneity approach of the theory of optimum currency areas: what does it mean for ASEAN + 3?

- Horst Löchel and Stefan Baumann
- 69: Niederschlagsderivate

- Thomas Heidorn and Alexandra Trautmann
- 68: Möglichkeiten der Strukturierung von Hedgefondsportfolios

- Thomas Heidorn, Christian Hoppe and Dieter G. Kaiser
- 67: Kapitalerhaltung bei Anwendung der erfolgsneutralen Stichtagskursmethode zur Währungsumrechnung

- Christoph Weber
- 66: Distressed debt-investing in Deutschland: Geschäftsmodelle und Perspektiven

- Christoph Schalast and Christian Daynes
- 65: Measures of excess liquidity

- Thorsten Polleit and Dieter Gerdesmeier
- 64: Financing the embedded value of life insurance portfolios

- Luise Hölscher, Perham Harding and Gernot M. Becker
- 63: Modernisierung der Wasserwirtschaft im Spannungsfeld von Umweltschutz und Wettbewerb: braucht Deutschland eine Rechtsgrundlage für die Vergabe von Wasserversorgungskonzessionen?

- Christoph Schalast
- 62: Wertsicherungsstrategien für das Asset Management

- Norbert Kluß, Marcus Bayer and Heinz Cremers
- 61: A case for money in the ECB monetary policy strategy

- Horst Löchel and Thorsten Polleit
- 60: Unternehmen im Prime Standard staying public oder going private? Nutzenanalyse der Börsennotiz

- Kay-Michael Schanz, Jörg Richard and Christoph Schalast
- 59: Early warning systems of financial crises: implementation of a currency crisis model for Uganda

- Michael Heun and Torsten Schlink
- 58: Auswirkungen des Basel II Akkords auf österreichisches KMU

- Thomas Heimer and Thomas Köhler
- 57: Performance-Effekte nach Directors' Dealings in Deutschland, Italien und den Niederlanden

- Thomas Heidorn, Bernd Meyer and Alexander Pietrowiak
- 56: The relevance of real-time data in estimating reaction functions for the Euro area

- Dieter Gerdesmeier and Barbara Roffia
- 55: Human capital in Unternehmen: unterschiedliche Ansätze zur Messung des Humankapitals

- Erich Barthel, Rauno Gierig and Ilmhart-Wolfram Kühn
- 54: Aktuelle Fragen des Bank- und Kapitalmarktrechts I: Non-Performing-Loans/Faule Kredite - Handel, Work-Out, Outsourcing und Securitisation

- Dietmar Anders, Andreas Binder, Ralf Hesdahl, Christoph Schalast and Thomas Thöne
- 53: The slowdown in German bank lending - revisited

- Thorsten Polleit
- 52: Die Anwendbarkeit der Behavioral Finance im Devisenmarkt

- Thomas Heidorn and Tindaro Siragusano
- 51: Wider die Verschleuderung von Unternehmen durch Pfandversteigerung

- Daniel Schütze
- 50: Investitionen und Emissionen von Convertible Bonds (Wandelanleihen)

- Thomas Heidorn and Mirko Gerhold
- 49: Temperaturderivate zur strategischen Absicherung von Beschaffungs- und Absatzrisiken

- Pierre Chevalier, Thomas Heidorn and Christian Krieger
- 48: Internationale Cash Flow-Rechnungen aus Eigner- und Gläubigersicht

- Gernot M. Becker and Norbert Seeger
- 47: Notes on convexity and quanto adjustments for interest rates and related options

- Wolfram Boenkost and Wolfgang M. Schmidt
- 46: Determinants of the relative price impact of unanticipated information in US macroeconomic releases

- Dieter E. Hess
- 45: Incentive Fees: erfolgsabhängige Vergütungsmodelle deutscher Publikumsfonds

- Norbert Kluß, Markus König and Heinz Cremers
- 44: Investitionen in Collateralized Debt Obligations

- Thomas Heidorn and Lars König
- 43: Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen nach US-GAAP

- Holger Kahlert and Norbert Seeger
- 42: Rechnungslegung im Umbruch - HGB Bilanzierung im Wettbewerb mit den internationalen Standards nach IAS und US-GAAP: theoretischer Vergleich und praktische Analyse am Beispiel der SGL Carbon AG, Wiesbaden im Rahmen der Theorie-Praxis-Brücke im vierten Fachsemester

- Stephan Bannier and Norbert Seeger
- 41: Modeling default dependence with threshold models

- Ludger Overbeck and Wolfgang M. Schmidt
- 40: Portfoliooptimierung mit Hedge Fonds unter besonderer Berücksichtigung der Risikokomponente

- Daniel Balthasar, Heinz Cremers and Michael Schmidt
- 39: Eine empirische Analyse der Spreadunterschiede von Festsatzanleihen zu Floatern im Euroraum und deren Zusammenhang zum Preis eines Credit Default Swaps

- Thomas Heidorn and Jens Kantwill
- 38: Bilanzierung von Finanzderivaten nach HGB, EStG, IAS und US-GAAP

- Henner Böttcher and Norbert Seeger
- 37: Terminologie und Glossar der Bankinformatik

- Jürgen Moormann
- 36: Bewertung von Kreditprodukten und Credit Default Swaps

- Thomas Heidorn
- 35: Einführung in die fundamentale Aktienanalyse

- Thomas Heidorn and Sven Weier