Decisions in Economics and Finance

1978 - 2024

Current editor(s): Paolo Ghirardato

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Associazione per la Matematica
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Volume 19, issue 1, 1996

Alcune nuove nozioni di semicontinuità per multifunzioni pp. 3-14

Roberto Raucci

Trasformata inversa di laplace per funzioni positive e problema dei momenti pp. 15-32

Marco Frontini and Aldo Tagliani

A geometric property of indifference curves in the (mean-standard deviation) plane pp. 33-38

Fabrizio Cacciafesta

Modelli multistato per le assicurazioni di persone: approccio stocastico all'analisi dell'utile con procedimenti simulativi pp. 39-52

Maria Gota

Equilibrium with endogenous technological changes: Theory and applications pp. 53-79

Lorenzo Garlappi

Una applicazione dell'approccio multistato ai fondi pensione pp. 81-94

Renato Pelessoni and Marco Zecchin

A note on principal components and morse theorem pp. 95-102

Cinzia Carota and Ernesto Salinelli

Solutions to linear equations depending on a parameter pp. 103-112

Christian Bidard and Neri Salvadori

Market economies with many commodities pp. 113-185

Charalambos Aliprantis, Kim Border and Owen Burkinshaw

On the aubin-like characterization of competitive equilibria in infinite dimensional economies pp. 187-203

Achille Basile, Anna Simone and Maria Graziano

Volume 18, issue 2, 1995

Linear operators, time dominance and IRR pp. 105-117

Francesca Beccacece

Test di coerenza per indici statistici di proiezione pp. 119-129

Fernando Bignami

Some properties of pseudo P-convex functions pp. 131-142

Monica Bianchi

Stock market dynamics with institutional trading pp. 143-151

Angelo Antoci

Funzioni scalari affini generalizzate pp. 153-163

Riccardo Cambini

A characterization for solutions of stochastic discrete time optimization models pp. 165-180

Fabio Privileggi

Some applications of stochastic analysis in financial economics: An outline pp. 181-198

Pio Zanzotto

Funzioni di Green per equazioni differenziali ordinarie e applicazioni in finanza pp. 199-227

Elisa Luciano

Un approccio unificato alla dominanza temporale pp. 229-243

Andrea Gamba

Stratified realization of comparative probabilities pp. 245-260

Paolo Vicig

Volume 18, issue 1, 1995

Notes on pareto improvement in incomplete financial markets pp. 3-14

David Cass

Learning non-rational expectations equilibria pp. 15-31

Emilio Barucci and Leonardo Landi

Un modello matriciale per la dominanza stocastica e stocastico-temporale pp. 33-45

Laura Levi

Dini derivatives in optimization — Part III pp. 47-63

Giorgio Giorgi and Sándor Komlósi

Approccio di tipo max-min per la determinazione del prezzo psicologico in caso di incertezza pp. 65-74

Roberto Raucci

Continuous representations of interval orders based on induced preorders pp. 75-81

Gianni Bosi

Monotone generalized differentiability in nonsmooth optimization pp. 83-89

Carla Sutti

Volume 17, issue 2, 1994

Continuous and discrete models in finance, in particular for stochastic interest rates pp. 3-20

Hans Bühlmann

Recent progresses in Multicriteria Decision-Aid pp. 21-32

Philippe Vincke

La teoria HSSB e il concetto di certo equivalente pp. 33-39

Franco Molinari

Proprietà analitiche delle soluzioni di un'equazione intergrale della teoria collettiva del rischio pp. 41-48

Antonio Carbone

Sulla vitalità di un mercato finanziario pp. 49-60

Giancarlo Costa and Marco Calzi

Un metodo di valutazione di un portafoglio assicurativo vita pp. 61-77

Renato Camillo and Marina Marena

Ricordo di Giuseppe Ottaviani pp. 79-92

Luciano Daboni

Volume 17, issue 1, 1994

Studio delle eliminazioni da una collettività per più case con il metodo simulativo pp. 3-10

Paola Verico

On the flexible functional forms pp. 11-18

Francesca Beccacece

Una funzione ordinale di benessere sociale pp. 19-33

Alfonso D'errico

Nuove classi di funzioni scalari concave generalizzate pp. 35-52

Riccardo Cambini

Optimal advertising for selling a product with a nondifferentiable demand function pp. 53-67

Bruno Viscolani

A non-parametric statistical model for the control of Italian insurance companies pp. 69-84

Paolo Angelis, Fulvio Gismondi and Riccardo Ottaviani

Volume 16, issue 2, 1993

Problemi reciproci ed ottimi paretiani pp. 3-14

Piera Mazzoleni

A numerical representation of semiorders on a countable set pp. 15-19

Gianni Bosi

Risk aversion in the small and Jensen inequalities pp. 21-37

Luigi Montrucchio and Luisa Tibiletti

Multiple patterns in the dynamics of a stock market model pp. 39-58

Marcello Galeotti and Franco Gori

Disequilibrium models due to a “learning by doing” process pp. 59-76

Cristiana Mammana and Mauro Galleati

A parametric simplex-like algorithm for a fractional programming problem pp. 77-88

Andrea Ellero and Elena Tomasin

Volume 16, issue 1, 1993

On local relative stability. With special reference to economic applications pp. 3-15

Luciano Boggio

Una classe di funzioni monotone generalizzate pp. 17-32

Monica Bianchi

Alcune considerazioni sulle relazioni di indifferenza non transitive pp. 33-39

Eraldo Giuli

Insiemi invarianti globalmente attrattivi nell'interazione fra il “mercato dei beni” ed il “mercato della moneta” pp. 41-71

Laura Gardini

Project analysis using a linear approach (P.A.U.L.A.) pp. 73-86

Emanuele Carezzano, Maria Giuli and Umberto Magnani

Aspetti dinamici di leggi finanziarie scindibili pp. 87-97

Michele Mulazzani

Ricordo di Guido Lisei pp. 99-106

Cristina Gosio and Maria Marina