Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance)

2002 - 2023

From Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF
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Volume 10, issue 2, 2015

On the Econometric Modeling of Non-Linear Relationships: the Gumbel Regression Model pp. 105-113

Armando Sanchez Vargas and José Márquez Estrada

Revisión de la Inversión Sustentable en La Bolsa Mexicana Durante Periodos de Crisis pp. 115-130

Oscar De la Torre Torres and María Isabel Martínez Torre-Enciso

Aplicación de Procesos Poisson-Gaussianos a los Rendimientos de los Activos en El: New York Stock Ex pp. 131-144

Guillermo Einar Moreno Quezada and José Antonio Núñez Mora

An Imperfect Approach for Looking at the Distribution of Financial and Non-Financial Wealth in Mexico 1984-2012 pp. 145-158

Carlos Guerrero de Lizardi

Analyzing the Size, Diffusion, and Spillover ff Loans Risk pp. 159-181

Jorge Moreno and Renata Herrerías

Volume 10, issue 1, 2015

Has the Basel Committee Got it Right? Evidence from Commodity Positions in Turmoil pp. 1-38

Adrián F. Rossignolo and Víctor A. Álvarez

Competencia, Eficiencia y Estabilidad Financiera en el Sector Bancario Mexicano pp. 39-58

Humberto Ríos Bolívar and Tomás Gómez Rodríguez

Análisis de la Productividad Mediante Redes Bayesianas en una Pyme Desarrollada de Tecnología pp. 61-71

Griselda Dávila Aragón, Fernando Cruz Aranda, Agustín I. Cabrera Llanos and Francisco Ortiz-Arango

Morosidad en el Pago de Créditos y Rentabilidad de la Banca Comercial en México pp. 71-83

Rubén Chavarín

Decomposition of the Stocks Returns in the Sustainable Index of the Mexican Stock Exchange pp. 85-99

Humberto Valencia Herrera

Volume 9, issue 2, 2014

Factores que Inciden en una Mayor Transparencia de Gobernanza Corporativa en Empresas Cotizadas Latinoamericanas pp. 105-124

Guadalupe del Carmen Briano Turrent

Un Modelo de Coevolución entre la Gobernanza Social y la Modernización Económica pp. 125-152

Manuela Armas Carrillo

Analysts Target Price Accuracy and Investors' Reaction: Chilean Stock Market Evidence pp. 153-173

Jorge Gregoire and Francisco Marcet

Estimación de la Recaudación Potencial en el Impuesto al Trabajo y a los Ingresos al Capital: Comparativo Entre México y Estados Unidos pp. 175-194

Francisco Beltrán Silva

Bank Credit and Productivity: Evidence from Mexican Firms pp. 195-211

Mario Villalpando

Volume 9, issue 1, 2014

The Impact of Bilateral Investment Treaties on Foreign Direct Investment in Switzerland pp. 1-18

Ruth Ríos Morales, Dragan Gamberger, Dominique Ursprung and Max Schweizer

Relación entre Concentración de Propiedad Familiar y Discrecionalidad directiva: Evidencia del caso de México pp. 19-35

Juan Manuel San Martín Reyna, Rocío Durán Vázquez and Jorge A. Durán Encalada

Elasticidades Producto del Empleo de los Trabajadores en México: Un Análisis por Ocupaciones pp. 37-59

Gabriela Cruz González and Humberto Ríos Bolívar

¿Ha sido la Dinámica de la Balanza de Pagos Realmente una Restricción para el Crecimiento Económico en México? Parte II pp. 61-88

Isela Elizabeth Téllez León and Francisco Venegas-Martínez

Precios de Activos y Política Monetaria en la Nueva Síntesis Neoclásica pp. 89-102

Ignacio Perrotini Hernández

Volume 8, issue 2, 2013

Modelos VaR-GARCH y Portafolios de Inversión Trinacionales en los Mercados Accionarios del TLCAN pp. 129-155

Francisco Javier Reyes Zárate and Edgar Ortiz

Financial Inclusion Index: Proposal Of A Multidimensional Measure For Mexico pp. 157-180

César Manuel Zulaica Piñeyro

La Regulación del Sistema Financiero: Un Modelo de Crecimiento pp. 181-203

Salvador Rivas Aceves

¿Ha sido la Dinámica de la Balanza de Pagos Realmente una Restricción para el Crecimiento Económico en México? - Parte 1 pp. 205-225

Isela Elizabeth Téllez León and Francisco Venegas-Martínez

¿Son los Índices IPC Mexicano e IBEX35 Español una Adecuada Definición de Cartera de Mercado? Una Revisión de este Supuesto Empleando el Estadístico de Kandel y Stambugh en un Contexto Muestral pp. 227-247

María Isabel Martínez Torre-Enciso and Oscar De la Torre Torres

Volume 8, issue 1, 2013

¿Hay una Mejor Teoría para Modelar Decisiones bajo Incertidumbre? pp. 1-24

Leobardo Plata Pérez

Ajuste a la Calificación del Riesgo del Mercado de las Acciones más Volátiles que Conforman el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, con la Implementación de una Red Neuronal Artificial pp. 25-51

Esther Guadalupe Carmona Vega

Eficiencia en el Mercado Accionario: Nueva Evidencia para el Caso Mexicano pp. 53-74

Rodrigo Cabrero, Rodolfo Cermeño and Fausto Hernandez-Trillo

Definining a Multidimensional Index of Decent Work for Mexico pp. 75-99

Araceli Ortega Diaz

Modelo de Valuación de Empresas Estratégicas Descentralizadas que Exploran y Explotan Recursos Naturales (Caso Pemex) pp. 101-127

Humberto Valencia Herrera and Araceli Espinosa Elguea

Volume 7, issue 2, 2012

Reacción del Mercado de Valores Mexicano ante los Escándalos Financieros: Evidencia Empírica pp. 129-153

Marcela Jaramillo Jaramillo and María Antonieta García Benau

Sincronización de Fase en los Mercados Internacionales de Capitales, Evidencia de Integración pp. 155-173

Salvador Cruz Aké, Fernando Ramírez Alatriste and Reyna Susana García Ruíz

An Empirical Analysis of the Dimensions of Corporate Social Responsibility in Portugal pp. 175-183

Sandra Afonso, Paula Odete Fernandes and Ana Monte

El Modelo SABR y su Relación con la Geometría Diferencial: Valuación de Opciones de Compra de Dólares del Banco de México pp. 185-209

Guillermo Sierra-Juárez

Optimización de Portafolios con Capital en Riesgo Acotado pp. 211-231

Hugo E. Ramirez and Liliana Blanco Castañeda

Volume 7, issue 1, 2012

Inflación, Incertidumbre Inflacionaria y Crecimiento Económico en México: 1929-2009 pp. 1-26

Ignacio Perrotini Hernández and Domingo Rodríguez Benavides

Estimación de una Ecuación de Euler del Consumo Per Cápita para México: 1980-2010 pp. 27-47

Alejandro Rodríguez Arana

Conditional Correlation Between Oil and Stock Market Returns: The Case of Mexico pp. 49-63

Arturo Lorenzo Valdés, Rocío Durán Vázquez and Leticia Armenta Fraire

Evidencia Empírica de la Relación que Existe entre la Información sobre Solvencia Contenida en las Ratios Contables de las Empresas que aplica NIIF y la Información sobre Solvencia Medida a través de CDS pp. 65-92

Laura Lazcano, Rafael Muñoz and Javier Márquez

Determinación de Impuestos Óptimos por Contaminación Ambiental: Un Enfoque de Opciones Reales pp. 93-128

Claudia E. Castillo Ramírez, Francisco Venegas-Martínez and Francisco López-Herrera

Volume 6, issue 1, 2011

Central Bank Exchange Rate Interventions and Market Expectations: The Case of México During the Financial Crisis 2008-2009 pp. 5-27

Guillermo Benavides

The Contagion Effects of Financial Crisis on Stock Markets: What Can We Learn From a Cointegrated Vector Autoregressive Approach for Developed Countries? pp. 29-53

Manuel J. Rocha Armada, João Leitão and Júlio Lobao

Is the Mexican Stock Market Becoming More Efficient? pp. 87-102

Roberto Santillán-Salgado

Integración Financiera y Costo de Capital Propio en Latinoamérica pp. 103-124

Samuel Mongrut, Darcy Fuenzalida, Juan Diego Carrillo and Luis Alberto Gamero

Volume 5, issue 1, 2006

DECISIONES DE CONSUMO Y PORTAFOLIO BAJO CONDICIONES DE RIESGO E INCERTIDUMBRE pp. 3-11

Francisco Venegas-Martínez

FINANCIAL SYSTEMS AND BANKING CRISES: AN ASSESSMENT pp. 13-27

Antonio Ruiz-Porras

ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMOS CON INDICIACIÓN EN LOS TIPO DE INTERÉS pp. 29-46

Rosa María Cáceres Apolinario and Juan García Boza

VALUACIÓN DEL VALOR EN RIESGO DE BONOS CUPÓN CERO EN EL MERCADO FINANCIERO MEXICANO A TRAVÉS DEL MODELO DE VASICEK, CIR Y SIMULACIÓN MONTE CARLO CON SALTOS DE POISSON pp. 47-83

Fernando Cruz Aranda

VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA, TEORÍA DE VALORES EXTREMOS Y VALUACIÓN DE DERIVADOS: CALIBRACIÓN Y ANÁLISIS DE 3 MODELOS DE PROCESOS ESTOCÁSTICOS PARA EL ÍNDICE DE LA BMV DE 1990 a 2005 pp. 85-110

Andoni Gárritz Cruz

Volume 4, issue 4, 2005

EL (DES) EMPLEO RECIENTE EN MÉXICO, SU PERSPECTIVA Y SUS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS pp. 285-311

Ernesto Peralta Solorio

CURVAS DE APALANCAMIENTO Y ELECCIÓN DE CARTERAS EN LA BMV pp. 313-346

Jorge Ludlow Wiechers and M. Beatríz Mota Aragón

RIESGO PAÍS Y RIESGO SOBERANO: CONCEPTO Y MEDICIÓN pp. 347-367

Darcy Fuenzalida, Samuel Mongrut and Mauricio Nash

LAS RELACIONES DE CAUSALIDAD ENTRE EL GASTO PÚBLICO Y EL PRODUCTO EN MÉXICO: ¿EXISTE EVIDENCIA DE CAMBIO ESTRUCTURAL? pp. 369-386

Luis Galindo and Rolando Cordera

VOLATILITY CO-MOVEMENT AMONG LATIN AMERICAN STOCK EXCHANGES: BAD TIMES VS. GOOD TIMES pp. 387-426

Jesús Téllez Gaytán and Carlos A. Martínez

Volume 4, issue 3, 2005

ACCOUNTING ADJUSTMENTS FOR THE CALCULATION OF EVA: STUDY OF THE PROCEDURES USED AT BRAZILIAN COMPANIES pp. 185-204

Leonardo Fernando Cruz Basso, Silvia de Franco de Oliveira and Eduardo Kazuo Kayo

COST OF INSURANCE: A NOTE ON PUT VALUATION UNDER A CONSTRAINT pp. 205-209

José Antonio Núñez Mora

APROXIMACIÓN ANALÍTICA AL PRECIO DE UNA OPCIÓN AMERICANA: EVALUACIÓN A UN AÑO DE SU APARICIÓN EN MEXDER pp. 211-222

Igor P. Rivera

RELACIÓN ENTRE VALOR DE LA EMPRESA, DIVERSIFICACIÓN Y GOBIERNO CORPORATIVO pp. 223-251

Carlos Maquieria V. and Christian Espinoza

UNA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN AGREGADA, SU DESCOMPOSICIÓN SECTORIAL Y UNA DEMANDA DERIVADA DE FACTORES EN UNA ECONOMÍA ABIERTA: EL CASO DE MÉXICO pp. 253-284

Joaquín Tapia Maruri

Volume 4, issue 2, 2005

MORAL HAZARD IN DEPOSIT INSURANCE: THE CASE OF FOBAPROA pp. 101-113

Clemente Hernández Rodríguez

THE TAYLOR RULE AND THE EXCHANGE RATE IN MEXICO (AN EMPIRICAL APPRAISAL) pp. 115-125

Luis Miguel Galindo and Horacio Catalán

A COMPARATIVE ANALYSIS OF VOLATILITY MODELS IN SOME EMERGING STOCK EXCHANGES pp. 127-147

Jesús Téllez Gaytán and Pablo López Sarabia

LA DINÁMICA DE LA VOLATILIDAD DEL IPC Y SUS COMPONENTES pp. 149-173

Jorge Ludlow Wiechers and Beatríz Mota Aragón

MAXIMIZACIÓN DE UTILIDAD Y VALUACIÓN DE OPCIONES CON VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA pp. 175-184

Francisco Venegas-Martínez and Gerardo Pioquinto Aguilar Sánchez

Volume 4, issue 1, 2005

PERMANENT EFFECTS OF TEMPORARY FRAUD IN TRANSITION ECONOMIES: THE ROLE OF HONESTY, PRICE, AND LIMITED INFORMATION FLOWS pp. 3-32

Dragan Filipovich

FACTORS THAT INFLUENCE OPERATING PERFORMANCE THROUGH THE USE OF EARNINGS OR GAINSHARING PLANS: EVIDENCE IN BRAZIL'S CHEMICAL INDUSTRY pp. 13-100

Leonardo Fernando Cruz Basso, Edilson Gonçalves Teixeira and Diógenes Manoel Leiva Martin

APROXIMACIÓN A LA VALORACIÓN DE OPCIONES BAJO EL ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE JUEGOS pp. 33-40

Humberto Banda Ortiz and Orestes Gámez Díaz

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS MEDIANTE LA TEORÍA DE RIESGOS EXTREMOS pp. 41-63

Pablo Pérez Akaki

IS PORTFOLIO DIVERSIFICATION ACHIEVABLE WITHIN THE MEXICAN STOCK MARKET? pp. 65-72

Iván Aguayo Guajardo