Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance)

2002 - 2024

From Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF
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Volume 3, issue 4, 2004

APPLICATION OF THE REAL OPTIONS METHODOLOGY TO VALUE A CEMENT FIRM'S ACQUISITION pp. 313-331

Roberto Santillán-Salgado

ESTUDIO DE LA VOLATILIDAD REALIZADA APLICADO AL ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES DE MÉXICO pp. 333-341

Arturo Lorenzo Valdés

RETORNOS ANORMALES DE OFERTAS PÚBLICAS INICIALES, EVIDENCIA PARA CHILE: 1993 - 2000 pp. 343-373

Carlos Maquieira Villanueva

LAS EXPECTATIVAS RACIONALES Y SUS EFECTOS EN LAS VARIABLES REALES DE LA ECONOMÍA pp. 375-390

Ulises Hernández Ramos

CRISIS BANCARIAS Y ALTERNATIVAS PARA MODELAR EL RIESGO DE CRÉDITO; EN BUSCA DEL MEJOR INDICADOR pp. 391-424

Daniel Vázquez Gotera

Volume 3, issue 3, 2004

THE SIMPLE CASE FOR COLLECTIVE ACTION CLAUSES pp. 237-248

Jorge Fernández-Ruiz

VALOR EN RIESGO CON APROXIMACIONES CUADRÁTICAS pp. 249-260

Elías Ramírez Ramírez

UN MODELO DE PRONÓSTICO DE CONTAGIO pp. 261-275

Claudia I. Martínez García, Adrian Hernandez-del-Valle and Héctor Allier Campuzano

TESTS OF PURCHASING POWER PARITY WITH STRUCTURAL BREAK IN THE MEXICAN ECONOMY pp. 277-301

Noé Arón Fuentes and Alberto Godínez Plascencia

PROBABILISTIC GREEKS pp. 303-311

Andrés D. Fundia and Francisco Venegas-Martínez

Volume 3, issue 2, 2004

CONSIDERACIÓN DE LOS INTANGIBLES EN LA EVALUACIÓN DE ACCIONES POR LOS ANALISTAS FINANCIEROS pp. 101-126

Elenea Valenzuela D.

MODELOS DE CRISIS DE TIPO DE CAMBIO Y SU APLICACION A LA CRISIS MEXICANA DE 1994 pp. 127-143

Humberto Banda Ortiz

ANÁLISIS DEL RIESGO BETA EN EL MERCADO BURSÁTIL ESPAÑOL pp. 145-168

Rosa María Cáceres Apolinario and Juan García Boza

INSIDER TRADING AT THE MEXICAN STOCK EXCHANGE: EVIDENCE FROM DATA AUGMENTATION pp. 169-222

Manuel Lobato Osario

El CRÉDITO BANCARIO COMO AR(1): EL CASO DE MÉXICO 1980-2003 pp. 223-235

Carlos Pulido

Volume 3, issue 1, 2004

REGIONAL CONVERGENCE OF INCOME AND LABOR PRODUCTIVITY IN MEXICO pp. 3-20

Alejandro Díaz-Bautista and Jorge Eduardo Mendoza Cota

INVERSIÓN BAJO INCERTIDUMBRE pp. 21-44

Elvio Accinelli

AN APPLICATION OF GIBBONS-ROSS-SHANKEN'S TEST OF THE EFFICIENCY OF A GIVEN PORTFOLIO pp. 45-53

Eneas A. Caldiño García

CRECIMIENTO ECONÓMICO E INVERSIÓN PÚBLICA: UNA PANORÁMICA pp. 55-78

Gaspar Núñez

A DYNAMIC AND STOCHASTIC EXTENSION OF THE MAIN THEOREMS OF INTERNATIONAL TRADE: THE CASE OF EXHAUSTIBLE AND NON-RENEWABLE FACTORS pp. 79-99

Francisco Venegas-Martínez

Volume 2, issue 4, 2003

UNA VISIÓN DIDÁCTICA DE RIESGO VERSUS INCERTIDUMBRE pp. 293-303

Elisa A. González del Valle Campoamor and Ma. Cristina Escobar Iturbe

EFECTO DE LA LEY DE OPA EN EL RETORNO DE LA ACCIÓN EN CHILE pp. 305-320

Darcy Fuenzalida O'Shee and Mauricio Nash Sarquis

ESTIMADORES OBTENIDOS DE LA HIPÓTESIS DE EFICIENCIA ESPECULATIVA EN EL MERCADO CAMBIARIO pp. 321-338

Roberto Hernández-Paniagua

THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES IN MEXICO: THE CETES MARKET pp. 339-357

Luis Miguel Galindo and Horacio Catalán

USING SIGNAL PROCESSING TOOLS FOR REGULATION ANALYSIS AND IMPLEMENTATION: THE CASE OF THE RESERVE REQUIREMENT RULES FOR THE FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS ON THE MEXICAN BANKING SYSTEM pp. 359-390

Alejandro Reynoso

Volume 2, issue 3, 2003

A DRIFT ESTIMATOR FOR NON-LINEAR STOCHASTIC PROCESSES pp. 193-201

Erik Honobe and Jonathan Sampson

MARCO TEÓRICO PARA UN MODELO DE EQUILIBRIO GENERAL CON SECTOR HIDRÁULICO pp. 203-215

Héctor Manuel Bravo Pérez and Miguel Ángel Gutiérrez Andrade

DAY OF THE WEEK AND MONTH OF THE YEAR ANOMALIES IN THE MEXICAN STOCK MARKET pp. 217-241

Alejandra Cabello and Edgar Ortiz

TAMAÑO, CONCENTRACIÓN Y RIESGO DE LA BANCA EN MÉXICO (1997-2002) pp. 243-256

Jesús Bravo Pliego, José Antonio Núñez Mora and Alejandro Segundo Valdés

UN MÉTODO EFICIENTE PARA LA SIMULACIÓN DE CURVAS DE TASAS DE INTERÉS pp. 257-291

Javier Márquez Diez-Canedo, Carlos E. Nogués Nivón and Viviana Vélez Grajales

Volume 2, issue 2, 2003

LA EFICIENCIA EN FORMA DÉBIL Y EL PODER PREDICTIVO DE LOS MODELOS ARMA-GARCH pp. 95-125

Adrian Hernandez-del-Valle, Federico Reina Sosa and Héctor Allier Campuzano

CONVERGENCE AND ECONOMIC GROWTH CONSIDERING HUMAN CAPITAL AND R&D SPILLOVERS pp. 127-143

Alejandro Díaz-Bautista

ANÁLISIS FINANCIERO Y EVOLUCIÓN DEL RENTING EN EUROPA: EL CASO ESPAÑOL pp. 145-161

Yaiza García Padrón, María Concepción Verona Martel and María Gracia Reyes Padilla

OPTIMAL INVESTMENT AND FINANCE IN A DYNAMIC MODEL OF THE FIRM pp. 163-173

Eduardo Zelaya de la Parra

PRIOR INFORMATION IN STOCHASTIC OPTIMIZATION: QUASIGRADIENT METHODS pp. 175-192

Francisco Venegas-Martínez and Gilberto Pérez-Lechuga

Volume 2, issue 1, 2003

GROWTH, UNEMPLOYMENT AND NONEXISTENCE OF LABOR MARKET IN A RAMSEY TYPE MODEL pp. 3-22

Fernando A. Noriega Ureña and Ramón Tirado Jiménez

NORTH-SOUTH ENVIRONMENTAL DEBATE: STRATEGIC PRICE DISTORTIONS AND CAPITAL FLOWS pp. 23-34

Roberto Burguet and Jaume Sempere

TASTE AND SINGULAR ECONOMIES pp. 35-48

Elvio Accinelli, Alfredo Piria and Martín Puchet

EL RIESGO DE MERCADO Y LA ESTRUCTURA INTERTEMPORAL DE LAS TASAS DE INTERÉS pp. 49-80

Joaquín Tapia Maruri

THE KALMAN FILTER IN THE EVENT-STUDY METHODOLOGY pp. 81-93

Gerardo Dubcovsky and Francisco Venegas-Martínez

Volume 1, issue 4, 2002

REMUNERATION AND CREATION OF VALUE FOR STAKEHOLDERS: ECONOMIC VALUE ADDED AS A MANAGEMENT TOOL pp. 255-268

Leonardo Fernando Cruz Basso

PRESIÓN SOBRE EL MERCADO DE CAMBIOS Y POLÍTICA DEL BANCO DE MÉXICO 1980-1995: UNA APLICACIÓN DEL MODELO DE GIRTON Y ROPER pp. 269-287

Noé Arón Fuentes and Carlos Absalón Topete

CAMBIO TECNOLOGICO EN LA ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS: EL CASO MEXICANO pp. 289-304

Francisco Venegas-Martínez and Jorge Miguel Carrillo Rivera

ESTABILIDAD Y CONVERGENCIA EN EL MODELO CLÁSICO DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN pp. 305-317

José Carlos Ramírez and José B. Morelos

THE COX, INGERSOLL AND ROSS EXTENDED MODEL pp. 319-322

Wojciech Szatzschneider

Volume 1, issue 3, 2002

AN APPLICATION OF ARCH AND ARCH-M MODELS TO STUDY INFLATION IN MEXICO FROM 1978 TO 1999 pp. 169-186

Norma A. Hernández Perales and Russell Robins

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CRECIMIENTO REGIONAL EN MÉXICO, 1995-2000 pp. 187-201

Jorge Eduardo Mendoza and Víctor Rugo Torres

THE USE OF CONDITIONAL PROBABILITIES IN CHILD MORTALITY ESTIMATION pp. 203-223

Alejandro Aguirre

TRANSMISSION OF RISK ACROSS STOCK MARKETS IN LATIN AMERICA pp. 225-241

Tapen Sinha and María de los Dolores Sánchez Castañeda

A FAST MONTE CARLO ALGORITHM FOR PRICING AMERICAN OPTIONS pp. 243-253

Andrés D. Fundia

Volume 1, issue 2, 2002

REGIONAL ECONOMIC GROWTH IN MEXICO: AN ANALYSIS OF TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY pp. 93-117

Noé Arón Fuentes and César M. Fuentes

SHORT-TERM PERFORMANCE, ASYMMETRIC INFORMATION AND INEFFICIENT CORPORATE DECISIONS pp. 119-129

Jorge Fernández-Ruiz

ENVIRONMENT AND FINANCE: WHY WE SHOULD MAKE THE ENVIRONMENT A PART OF THE FINANCIAL MARKETS pp. 131-142

Monique Jeanblanc and Wojciech Szatzschneider

AN ALTERNATIVE THEORY FOR EXCHANGE RATE DETERMINATION pp. 143-151

Leonardo Fernando Cruz Basso

OPTIMAL PRODUCTION IN MONOPOLY PRICING: A STOCHASTIC AND DYNAMIC APPROACH pp. 153-168

Francisco Venegas-Martínez

Volume 1, issue 1, 2002

A NON-SUBSTITUTION THEOREM WITH HETEROGENEOUS LABOR pp. 3-13

Adolfo García de la Sienra

PRONÓSTICOS CON RESTRICCIONES EN SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS: APLICACIÓN AL SEGUIMIENTO DEL PIB DE MEXICO EN 2001 pp. 15-38

Víctor M. Guerrero

¿EXISTEN COMPONENTES PRONOSTICABLES EN LAS SERIES DE LOS RENDIMIENTOS DE LAS ACCIONES? pp. 39-58

José Carlos Ramírez and Rogelio Sandoval-Saavedra

FREE RIDING AND INCENTIVES TO INVEST IN THE REPUTATION OF AN ANONYMOUS GROUP pp. 59-81

Dragan Filipovich

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCÁSTICAS pp. 83-91

José Antonio Nuñez-Mora